Exponential GARCH (EGARCH)
EGARCH là một biến thể bất đối xứng của GARCH, được giới thiệu bởi Nelson vào năm 1991, mô hình hóa hiệu ứng đòn bẩy (leverage effect) trong đó tin xấu làm tăng biến động nhiều hơn tin tốt có cùng độ lớn. Nó nắm bắt tính bất đối xứng của cú sốc tiêu cực trong chuỗi lợi suất tài chính bằng cách mô hình hóa logarit của phương sai có điều kiện.
Đọc toàn bộ phương pháp
Đăng nhập bằng tài khoản miễn phí để đọc phần này.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+4 more
Nguồn tài liệu
- Nelson, D. B. (1991). Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: A New Approach. Econometrica, 59(2), 347-370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Engle, R. F. & Ng, V. K. (1993). Measuring and Testing the Impact of News on Volatility. The Journal of Finance, 48(5), 1749-1778. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05127.x ↗
Cách trích dẫn trang này
ScholarGate. (2026, June 1). Exponential Generalised Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/vi/econometrics/egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Mô hình ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Kinh tế lượng↔ compare
- Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH)Kinh tế lượng↔ compare
- GJR-GARCH (GARCH bất đối xứng)Kinh tế lượng↔ compare
- TBATSKinh tế lượng↔ compare
Được tham chiếu bởi
Phát hiện lỗi trên trang này? Báo cáo hoặc đề xuất chỉnh sửa →