Panel VARX
Panel VARX mở rộng mô hình tự hồi quy vector (vector autoregression) cho các bảng dữ liệu phi tập trung (heterogeneous panels) có biến ngoại sinh, cho phép mô hình hóa đồng thời nhiều biến nội sinh cùng với các yếu tố bên ngoài đã quan sát được trên nhiều đơn vị. Được giới thiệu bởi Holtz-Eakin et al. (1988) và được phát triển bởi Canova và Ciccarelli (2013), nó nắm bắt các mối quan hệ động lực trong từng đơn vị đồng thời cho phép các tham số thay đổi giữa các đơn vị. Khung phân tích này rất cần thiết cho các bảng dữ liệu kinh tế vĩ mô và để hiểu sự phi tập trung giữa các đơn vị trong phản ứng với các cú sốc chung.
Đọc toàn bộ phương pháp
Đăng nhập bằng tài khoản miễn phí để đọc phần này.
Bản đồ phương pháp
Lân cận của các phương pháp liên quan — chọn một nút để khám phá.
Nguồn tài liệu
- Canova, F., & Ciccarelli, M. (2013). Panel vector autoregressive models: A survey. Advances in Econometrics, 32, 205-246. DOI: 10.1108/s0731-9053(2013)0000031006 ↗
- Holtz-Eakin, D., Newey, W., & Rosen, H. S. (1988). Estimating vector autoregressions with panel data. Econometrica, 56(6), 1371-1395. DOI: 10.2307/1913103 ↗
Cách trích dẫn trang này
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Vector Autoregression with Exogenous Variables. ScholarGate. https://scholargate.app/vi/econometrics/panel-varx
Phương pháp nào?
Đặt phương pháp này bên cạnh những phương pháp gần gũi nhất với nó và đọc chúng song song — thư viện bày sách lên bàn; lựa chọn là của bạn.
- Global VARKinh tế lượng↔ so sánh
- VAR Ngưỡng BảngKinh tế lượng↔ so sánh
- Mô hình VAR mở rộng nhân tố với tham số biến đổi theo thời gianKinh tế lượng↔ so sánh
Được tham chiếu bởi
Phát hiện lỗi trên trang này? Báo cáo hoặc đề xuất chỉnh sửa →