Kiểm định Nhân quả Granger Phi tuyến Hiemstra-Jones

Kiểm định Hiemstra-Jones, được giới thiệu vào năm 1994, là một quy trình phi tham số để phát hiện các mối quan hệ nhân quả phi tuyến giữa hai chuỗi thời gian sau khi loại bỏ sự phụ thuộc tuyến tính của chúng. Được phát triển trong bối cảnh động lực giá cổ phiếu và khối lượng giao dịch, nó mở rộng khuôn khổ nhân quả Granger tuyến tính tiêu chuẩn bằng cách sử dụng các thống kê tích phân tương quan để phát hiện khả năng dự đoán phát sinh từ các cơ chế phi tuyến mà các mô hình VAR tuyến tính không thể nắm bắt được.