ScholarGate
Trợ lý
Regression modelEconometrics / time series

Kiểm định nghiệm đơn vị Augmented Dickey-Fuller (ADF)

Kiểm định Augmented Dickey-Fuller là quy trình tiêu chuẩn để xác định xem một chuỗi thời gian đơn biến có chứa nghiệm đơn vị hay không — nghĩa là, chuỗi đó có phải là chuỗi không dừng hay không. Nó mở rộng kiểm định Dickey-Fuller ban đầu bằng cách bao gồm các số hạng sai khác trễ để hấp thụ tương quan chuỗi trong phần dư, làm cho kiểm định có giá trị đối với nhiều loại quá trình chuỗi thời gian gặp phải trong kinh tế và tài chính.

Áp dụng với EconMindSắp ra mắtVideoSắp ra mắtDownload slides

Đọc toàn bộ phương pháp

Chỉ dành cho thành viên

Đăng nhập bằng tài khoản miễn phí để đọc phần này.

Đăng nhập

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Kiểm định nghiệm đơn vị Augmented Dickey-Fuller (ADF)
Mô hình ARIMA (Autoregre…Kiểm định Đồng tích hợp…Kiểm định tính dừng KPSSKiểm định nghiệm đơn vị…Kiểm định cấu trúc Zivot…Mô hình Tự hồi quy (AR)Kiểm định nghiệm đơn Bay…Kiểm định nghiệm đơn vị…Kiểm định nghiệm đơn vị…Kiểm định nghiệm đơn vị…

+17 more

Nguồn tài liệu

  1. Said, S. E., & Dickey, D. A. (1984). Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. Biometrika, 71(3), 599–607. DOI: 10.1093/biomet/71.3.599 ↗
  2. Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427–431. DOI: 10.2307/2286348 ↗

Cách trích dẫn trang này

ScholarGate. (2026, June 3). Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/vi/econometrics/augmented-dickey-fuller-unit-root-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side →

Được tham chiếu bởi

Mô hình ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Mô hình Tự hồi quy (AR)Kiểm định nghiệm đơn Bayes ADFKiểm định nghiệm đơn vị Phillips-Perron BayesKiểm định Đồng tích hợp Engle-GrangerKiểm định nghiệm đơn vị ADF FourierKiểm định nghiệm đơn vị Fourier Phillips-Perron (Fourier PP)Kiểm định nghiệm đơn vị Fourier Zivot-AndrewsKiểm định nhân quả GrangerKiểm định nghiệm đơn vị phi tuyến ADF (Kiểm định KSS)Kiểm định nghiệm đơn vị PP phi tuyếnKiểm định nghiệm đơn vị ADF Bảng (Panel ADF)Kiểm định KPSS theo bảng (Kiểm định tính dừng của bảng Hadri)Kiểm định nghiệm đơn vị Phillips-Perron BảngKiểm định nghiệm đơn vị có điểm đứt gãy cấu trúc Zivot-Andrews cho dữ liệu bảngKiểm định nghiệm đơn vị Phillips-PerronKiểm định nghiệm đơn vững mạnh (Robust Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test)Kiểm định nghiệm đơn vị Phillips-Perron (PP) Mạnh mẽKiểm định nghiệm đơn vị ADF với điểm đứt gãy cấu trúcMô hình AR với điểm đứt gãy cấu trúcKiểm định KPSS về điểm đứt gãy cấu trúcOLS với điểm đứt gãy cấu trúcKiểm định nghiệm đơn có cấu trúc gãy Zivot-AndrewsKiểm định nghiệm đơn tham số biến thiên theo thời gian Zivot-AndrewsKiểm định nhân quả Toda-YamamotoKiểm định cấu trúc Zivot-Andrews

Phát hiện lỗi trên trang này? Báo cáo hoặc đề xuất chỉnh sửa →

ScholarGate — Augmented Dickey-Fuller unit root test (Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test). Truy cập ngày 2026-06-15 từ https://scholargate.app/vi/econometrics/augmented-dickey-fuller-unit-root-test · Bộ dữ liệu: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026