Kiểm định Q của Ljung-Box về tự tương quan
Kiểm định Q của Ljung-Box là một kiểm định tổng hợp (portmanteau test) chẩn đoán được Ljung và Box (1978) đề xuất để đánh giá liệu một nhóm các hệ số tự tương quan trong chuỗi phần dư của một chuỗi thời gian có đồng thời bằng 0 hay không. Nó được sử dụng rộng rãi để đánh giá sự phù hợp của các mô hình chuỗi thời gian đã được hiệu chỉnh — đặc biệt là các mô hình ARIMA — bằng cách kiểm tra xem các phần dư còn lại có thể hiện bất kỳ mẫu hình hệ thống nào không. Kiểm định này có thể áp dụng trong kinh tế lượng, tài chính và bất kỳ lĩnh vực nào dựa vào mô hình hóa dữ liệu thời gian.
Đọc toàn bộ phương pháp
Đăng nhập bằng tài khoản miễn phí để đọc phần này.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Nguồn tài liệu
- Ljung, G. M., & Box, G. E. P. (1978). On a measure of lack of fit in time series models. Biometrika, 65(2), 297–303. DOI: 10.1093/biomet/65.2.297 ↗
Cách trích dẫn trang này
ScholarGate. (2026, June 2). Ljung-Box Q Test for Autocorrelation. ScholarGate. https://scholargate.app/vi/econometrics/ljung-box-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Mô hình ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Kinh tế lượng↔ compare
- Kiểm định LM Breusch-Godfrey về Tương quan ChuỗiKinh tế lượng↔ compare
- Kiểm định Durbin-Watson về Tự tương quanKinh tế lượng↔ compare
Được tham chiếu bởi
Phát hiện lỗi trên trang này? Báo cáo hoặc đề xuất chỉnh sửa →