Cross-Quantilogram

Cross-quantilogram là sự mở rộng của khái niệm cross-correlogram sang các cặp phân vị của hai chuỗi thời gian, đo lường sự phụ thuộc ở các mức phân vị khác nhau. Được giới thiệu bởi Linton và Whang (2012), nó nắm bắt cách các cú sốc ở các mức phân vị cụ thể trong một chuỗi liên quan đến các chuyển động trong chuỗi khác, cho phép phân tích sự phụ thuộc bất đối xứng. Phương pháp này đặc biệt có giá trị khi tương quan rủi ro thua lỗ và rủi ro thắng lợi khác biệt đáng kể.