Kiểm định Nhân quả Toda-Yamamoto Phi tuyến
Kiểm định nhân quả Toda-Yamamoto phi tuyến mở rộng quy trình Wald sửa đổi kinh điển của Toda-Yamamoto (1995) để phát hiện các liên kết nhân quả bị ẩn trong giá trị trung bình của chuỗi nhưng biểu hiện thông qua động lực phi tuyến như tính bất đối xứng, hiệu ứng ngưỡng hoặc truyền tải biến động. Nó phù hợp với một mô hình VAR mở rộng trên các chuỗi được biến đổi thứ hạng hoặc ánh xạ phi tuyến khác và áp dụng kiểm định Wald chi-bình phương trên các hệ số trễ bổ sung.
Đọc toàn bộ phương pháp
Đăng nhập bằng tài khoản miễn phí để đọc phần này.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Nguồn tài liệu
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Sims, C. A., Stock, J. H., & Watson, M. W. (1990). Inference in linear time series models with some unit roots. Econometrica, 58(1), 113-144. DOI: 10.2307/2938337 ↗
Cách trích dẫn trang này
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Toda-Yamamoto Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/vi/econometrics/nonlinear-toda-yamamoto-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Kiểm định đồng tích hợp (Johansen / Engle-Granger)Kinh tế lượng↔ compare
- Kiểm định nhân quả GrangerKinh tế lượng↔ compare
- Kiểm định nhân quả Granger phi tuyếnKinh tế lượng↔ compare
- Kiểm định Nhân quả Granger Toda-YamamotoKinh tế lượng↔ compare
- Mô hình Tự hồi quy Vector (VAR)Kinh tế lượng↔ compare
Phát hiện lỗi trên trang này? Báo cáo hoặc đề xuất chỉnh sửa →