Kiểm định Diebold-Mariano về Độ chính xác Dự báo Tương đương

Kiểm định Diebold-Mariano (DM), được giới thiệu bởi Diebold và Mariano vào năm 1995, là một quy trình phi tham số được sử dụng rộng rãi để so sánh chính thức độ chính xác dự báo của hai mô hình dự báo cạnh tranh. Nó đánh giá liệu sự khác biệt trong sai số dự báo giữa hai mô hình có ý nghĩa thống kê hay không, mà không yêu cầu các mô hình lồng nhau hoặc các giả định phân phối cụ thể về các dự báo, làm cho nó có thể áp dụng rộng rãi trong kinh tế học, tài chính và phân tích chuỗi thời gian.