Kiểm định Đồng tích dựa trên phần dư Phillips-Ouliaris
Kiểm định Phillips-Ouliaris, được giới thiệu bởi Phillips và Ouliaris trong bài báo trên tạp chí Econometrica năm 1990, là một quy trình phi tham số dựa trên phần dư để kiểm định giả thuyết không có đồng tích giữa một tập hợp các chuỗi thời gian tích hợp bậc I(1). Nó hiệu chỉnh phần dư OLS từ một hồi quy đồng tích cho tương quan chuỗi và nội sinh bằng cách sử dụng các ước lượng phương sai dài hạn dựa trên kernel, cho ra hai thống kê—Z_alpha (tỷ lệ phương sai) và Z_t (hệ số chuẩn hóa)—mà các phân phối tiệm cận của chúng được lập bảng cụ thể cho các hệ thống có nhiều biến hồi quy ngẫu nhiên.
Đọc toàn bộ phương pháp
Đăng nhập bằng tài khoản miễn phí để đọc phần này.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Nguồn tài liệu
- Phillips, P. C. B., & Ouliaris, S. (1990). Asymptotic properties of residual based tests for cointegration. Econometrica, 58(1), 165–193. DOI: 10.2307/2938339 ↗
Cách trích dẫn trang này
ScholarGate. (2026, June 2). Phillips-Ouliaris Residual-Based Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/vi/econometrics/phillips-ouliaris-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Kiểm định đồng tích hợp (Johansen / Engle-Granger)Kinh tế lượng↔ compare
- Kiểm định nghiệm đơn vị Phillips-Perron (PP)Kinh tế lượng↔ compare
Phát hiện lỗi trên trang này? Báo cáo hoặc đề xuất chỉnh sửa →