Mô hình VAR với tham số thay đổi theo thời gian (TVP-VAR)

TVP-VAR là một mô hình chuỗi thời gian đa biến theo trường phái Bayes, trong đó cả các hệ số VAR và ma trận hiệp phương sai sai số đều được phép thay đổi liên tục theo thời gian dưới dạng các bước ngẫu nhiên. Được giới thiệu bởi Primiceri (2005) để nghiên cứu sự truyền dẫn chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ, mô hình này nắm bắt các thay đổi cấu trúc và sự dịch chuyển chế độ mà không yêu cầu kiến thức tiên nghiệm về thời điểm xảy ra các điểm đứt gãy, làm cho nó trở nên không thể thiếu đối với kinh tế vĩ mô, tài chính và bất kỳ bối cảnh nào mà các mối quan hệ kinh tế bị nghi ngờ là không ổn định theo thời gian.