Mô hình ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)
Mô hình ARCH, được giới thiệu bởi Robert Engle vào năm 1982, nắm bắt sự biến động thay đổi theo thời gian trong chuỗi thời gian tài chính và kinh tế vĩ mô. Nó mô hình hóa phương sai có điều kiện của sai số hôm nay như một hàm của các sai số bình phương trong quá khứ, giải thích tại sao các giai đoạn biến động lại tập trung lại với nhau — một hiện tượng được gọi là sự tập trung biến động.
Đọc toàn bộ phương pháp
Đăng nhập bằng tài khoản miễn phí để đọc phần này.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+14 more
Nguồn tài liệu
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Engle, R. F. (2001). GARCH 101: The use of ARCH/GARCH models in applied econometrics. Journal of Economic Perspectives, 15(4), 157–168. DOI: 10.1257/jep.15.4.157 ↗
Cách trích dẫn trang này
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/vi/econometrics/arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Mô hình ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Kinh tế lượng↔ compare
- Mô hình DCC-GARCH (Tương quan có điều kiện động)Kinh tế lượng↔ compare
- Mô hình EGARCH (Exponential GARCH)Kinh tế lượng↔ compare
- Mô hình GARCH (Dự báo Biến động)Kinh tế lượng↔ compare
- Mô hình TGARCH (Threshold GARCH)Kinh tế lượng↔ compare
- Mô hình Tự hồi quy Vector (VAR)Kinh tế lượng↔ compare
Được tham chiếu bởi
Phát hiện lỗi trên trang này? Báo cáo hoặc đề xuất chỉnh sửa →