Kiểm định ARCH-LM về sự tập trung của phương sai
Kiểm định ARCH-LM là chẩn đoán nhân tử Lagrange của Robert Engle (1982) cho phương sai sai số có điều kiện tự tương quan trong phần dư của một mô hình chuỗi thời gian đã khớp. Nó kiểm tra xem phương sai sai số có thay đổi theo thời gian và tập trung thành các giai đoạn yên tĩnh và biến động hay không, và nó là phép kiểm tra sơ bộ tiêu chuẩn được thực hiện trước khi khớp một mô hình phương sai thuộc họ GARCH.
Đọc toàn bộ phương pháp
Đăng nhập bằng tài khoản miễn phí để đọc phần này.
Bản đồ phương pháp
Lân cận của các phương pháp liên quan — chọn một nút để khám phá.
Nguồn tài liệu
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Lee, J. H. H. (1991). A Lagrange Multiplier Test for GARCH Models. Economics Letters, 37(3), 265-271. DOI: 10.1016/0165-1765(91)90221-6 ↗
Cách trích dẫn trang này
ScholarGate. (2026, June 1). Engle's ARCH Lagrange Multiplier Test for Volatility Clustering. ScholarGate. https://scholargate.app/vi/econometrics/arch-lm-test
Phương pháp nào?
Đặt phương pháp này bên cạnh những phương pháp gần gũi nhất với nó và đọc chúng song song — thư viện bày sách lên bàn; lựa chọn là của bạn.
- Kiểm định Breusch-Pagan về phương sai sai số thay đổiKinh tế lượng↔ so sánh
- Exponential GARCH (EGARCH)Kinh tế lượng↔ so sánh
- Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH)Kinh tế lượng↔ so sánh
- GJR-GARCH (GARCH bất đối xứng)Kinh tế lượng↔ so sánh
- Hồi quy Bình phương Tối thiểu Thông thường (OLS)Kinh tế lượng↔ so sánh
- Kiểm định White cho bất đẳng phương saiKinh tế lượng↔ so sánh
Được tham chiếu bởi
Phát hiện lỗi trên trang này? Báo cáo hoặc đề xuất chỉnh sửa →