Bộ lọc Hodrick-Prescott: Phân tách Xu hướng-Chu kỳ cho Chuỗi Thời gian Kinh tế Vĩ mô

Bộ lọc Hodrick-Prescott (HP) là một kỹ thuật bình phương tối thiểu có phạt được sử dụng trong kinh tế vĩ mô và tài chính thực nghiệm để phân tách một chuỗi thời gian thành một thành phần xu hướng dài hạn mượt mà và một thành phần chu kỳ ngắn hạn. Được giới thiệu bởi Hodrick và Prescott (1997) sử dụng dữ liệu chu kỳ kinh doanh của Hoa Kỳ thời hậu chiến, bộ lọc này đã trở thành một trong những bộ lọc được áp dụng rộng rãi nhất trong phân tích chu kỳ kinh doanh, nghiên cứu chính sách tiền tệ và kinh tế lượng ứng dụng.