Mô hình TGARCH (Threshold GARCH)
Mô hình Threshold GARCH (TGARCH) mở rộng khuôn khổ GARCH tiêu chuẩn bằng cách cho phép các cú sốc lợi suất dương và âm có tác động bất đối xứng lên phương sai có điều kiện. Các cú sốc tiêu cực — tin xấu — thường khuếch đại sự biến động nhiều hơn các cú sốc tích cực có cùng độ lớn, một sự thật được cách điệu hóa gọi là hiệu ứng đòn bẩy. TGARCH nắm bắt sự bất đối xứng này thông qua một chỉ báo ngưỡng được kích hoạt khi cú sốc của giai đoạn trước đó là tiêu cực.
Đọc toàn bộ phương pháp
Đăng nhập bằng tài khoản miễn phí để đọc phần này.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+9 more
Nguồn tài liệu
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
Cách trích dẫn trang này
ScholarGate. (2026, June 3). Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/vi/econometrics/tgarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Mô hình ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Kinh tế lượng↔ compare
- Mô hình ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Kinh tế lượng↔ compare
- Mô hình DCC-GARCH (Tương quan có điều kiện động)Kinh tế lượng↔ compare
- Mô hình EGARCH (Exponential GARCH)Kinh tế lượng↔ compare
- Mô hình GARCH (Dự báo Biến động)Kinh tế lượng↔ compare
- Mô hình Tự hồi quy Vector (VAR)Kinh tế lượng↔ compare
Được tham chiếu bởi
Phát hiện lỗi trên trang này? Báo cáo hoặc đề xuất chỉnh sửa →