Mô hình Hiệu chỉnh Sai số Vectơ Mạnh mẽ (Robust VECM)

Robust VECM mở rộng Mô hình Hiệu chỉnh Sai số Vectơ (VECM) cổ điển bằng cách thay thế ước lượng bình phương tối thiểu thông thường (OLS) bằng các quy trình kháng ngoại lai — như M-estimator, S-estimator, hoặc bình phương nhỏ nhất cắt bớt (least trimmed squares) — để các mối quan hệ đồng tích hợp và động lực điều chỉnh ngắn hạn được ước lượng một cách đáng tin cậy ngay cả khi chuỗi thời gian đa biến chứa các điểm ngoại lai, các điểm gãy cấu trúc, hoặc các sai số có phân phối đuôi nặng.