Tập hợp Tin cậy Mô hình (MCS)

Tập hợp Tin cậy Mô hình (MCS) là một quy trình kiểm định giả thuyết tuần tự do Hansen, Lunde và Nason (2011) giới thiệu, nhằm xác định tập hợp nhỏ nhất các mô hình dự báo hoặc tiên lượng không thể phân biệt về mặt thống kê với mô hình hoạt động tốt nhất ở một mức độ tin cậy nhất định. Thay vì chọn ra một mô hình chiến thắng duy nhất, MCS trả về một tập hợp các mô hình vượt trội, làm cho nó đặc biệt có giá trị trong việc so sánh dự báo kinh tế lượng khi mô hình tốt nhất thực sự không được biết đến.