Mô hình ARMA Mạnh mẽ

Mô hình ARMA Mạnh mẽ mở rộng khuôn khổ Trung bình Tự hồi quy cổ điển bằng cách thay thế hàm mất mát bình phương tối thiểu nhạy cảm bằng các phương pháp ước lượng kháng nhiễu ngoại lai — thường là các ước lượng M hoặc phương pháp dựa trên trung vị. Điều này bảo vệ các ước lượng hệ số và dự báo khỏi bị biến dạng bởi các nhiễu ngoại lai cộng dồn, dịch chuyển mức hoặc nhiễu ngoại lai đổi mới phổ biến trong chuỗi thời gian kinh tế và tài chính.