Kiểm định CUSUM: Phát hiện sự bất ổn tham số trong mô hình hồi quy
Các kiểm định CUSUM (Tổng lũy kế) và CUSUMSQ (Tổng lũy kế bình phương) do Brown, Durbin và Evans (1975) giới thiệu, đánh giá xem các hệ số của mô hình hồi quy tuyến tính có giữ nguyên không đổi theo thời gian hay không. Chúng là những công cụ tiêu chuẩn trong kinh tế lượng để phát hiện các điểm gãy cấu trúc, sự thay đổi chính sách, hoặc sự thay đổi chế độ trong dữ liệu chuỗi thời gian mà không yêu cầu kiến thức tiên nghiệm về thời điểm xảy ra điểm gãy.
Đọc toàn bộ phương pháp
Đăng nhập bằng tài khoản miễn phí để đọc phần này.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Nguồn tài liệu
- Brown, R. L., Durbin, J., & Evans, J. M. (1975). Techniques for testing the constancy of regression relationships over time. Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 37(2), 149–192. DOI: 10.1111/j.2517-6161.1975.tb01532.x ↗
Cách trích dẫn trang này
ScholarGate. (2026, June 2). CUSUM / CUSUMSQ Parameter-Stability Test. ScholarGate. https://scholargate.app/vi/econometrics/cusum-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Kiểm định Bai-Perron về nhiều điểm phá vỡ cấu trúcKinh tế lượng↔ compare
- Kiểm định Chow về điểm gãy cấu trúcKinh tế lượng↔ compare
- Kiểm định Quandt-Andrews cho các điểm gãy cấu trúc không xác địnhKinh tế lượng↔ compare
Được tham chiếu bởi
Phát hiện lỗi trên trang này? Báo cáo hoặc đề xuất chỉnh sửa →