Tham số thay đổi theo thời gian - Difference GMM
Estimator tham số thay đổi theo thời gian - Difference GMM kết hợp bộ ước lượng GMM sai phân đầu tiên của Arellano-Bond cho bảng động với một khung trạng thái-không gian hoặc làm mịn cục bộ cho phép các hệ số hồi quy trôi dạt theo thời gian. Nó xử lý tính nội sinh và các biến phụ thuộc trễ, đồng thời nới lỏng giả định rằng các mối quan hệ cấu trúc không đổi trong tất cả các giai đoạn.
Đọc toàn bộ phương pháp
Đăng nhập bằng tài khoản miễn phí để đọc phần này.
Bản đồ phương pháp
Lân cận của các phương pháp liên quan — chọn một nút để khám phá.
Nguồn tài liệu
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Cai, Z. (2007). Trending time-varying coefficient time series models with serially correlated errors. Journal of Econometrics, 136(1), 163–188. DOI: 10.1016/j.jeconom.2005.08.004 ↗
Cách trích dẫn trang này
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/vi/econometrics/time-varying-parameter-difference-gmm
Phương pháp nào?
Đặt phương pháp này bên cạnh những phương pháp gần gũi nhất với nó và đọc chúng song song — thư viện bày sách lên bàn; lựa chọn là của bạn.
- Ước lượng GMM sai phân (Ước lượng Arellano-Bond)Kinh tế lượng↔ so sánh
- Mô hình Hiệu ứng Cố định Dữ liệu BảngKinh tế lượng↔ so sánh
- System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Kinh tế lượng↔ so sánh
Được tham chiếu bởi
Phát hiện lỗi trên trang này? Báo cáo hoặc đề xuất chỉnh sửa →