Regression modelUnit-root test

Kiểm định đơn vị gốc DF-GLS cho dữ liệu bảng

Kiểm định DF-GLS cho dữ liệu bảng mở rộng kiểm định gốc đơn vị GLS của Elliott, Rothenberg và Stock (1996) cho dữ liệu bảng, kết hợp thông tin chuỗi chéo và chuỗi thời gian để kiểm tra xem các biến có chứa gốc đơn vị hay không. Được giới thiệu bởi Hadri và cộng sự (2005), nó mạnh hơn các kiểm định gốc đơn vị bảng tiêu chuẩn (IPS, LLC) do phương pháp loại bỏ xu hướng GLS của nó. Kiểm định này là cần thiết để thiết lập tính dừng trước khi ước lượng các mô hình đồng liên kết hoặc bảng động.

Áp dụng với EconMindSắp ra mắtVideoSắp ra mắtDownload slides

Đọc toàn bộ phương pháp

Chỉ dành cho thành viên

Đăng nhập bằng tài khoản miễn phí để đọc phần này.

Đăng nhập

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Nguồn tài liệu

  1. Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometric Reviews, 13(4), 469-497. DOI: 10.2307/2171846
  2. Hadri, K., & Larsson, R. (2005). Testing for stationarity in heterogeneous panel data. Econometric Reviews, 24(4), 403-456. link

Cách trích dẫn trang này

ScholarGate. (2026, June 3). Panel Dickey-Fuller GLS Test. ScholarGate. https://scholargate.app/vi/econometrics/panel-df-gls

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Được tham chiếu bởi

ScholarGatePanel DF-GLS (Panel Dickey-Fuller GLS Test). Truy cập ngày 2026-06-15 từ https://scholargate.app/vi/econometrics/panel-df-gls · Bộ dữ liệu: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026