Kiểm định Nhân quả Granger Toda-Yamamoto
Kiểm định nhân quả Toda-Yamamoto (TY), được giới thiệu bởi Toda và Yamamoto (1995), cung cấp một quy trình mạnh mẽ để kiểm định tính không nhân quả Granger trong các mô hình tự hồi quy vector (VAR) khi các biến có thể là tích phân hoặc đồng tích phân của bậc bất kỳ. Bằng cách cố tình làm quá khớp VAR với các trễ bổ sung bằng bậc tích phân tối đa, phương pháp này tránh được sự cần thiết phải kiểm định trước tính đồng tích phân và bảo toàn phân phối chi-bình phương tiệm cận tiêu chuẩn của thống kê Wald.
Đọc toàn bộ phương pháp
Đăng nhập bằng tài khoản miễn phí để đọc phần này.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Nguồn tài liệu
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1–2), 225–250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
Cách trích dẫn trang này
ScholarGate. (2026, June 2). Toda-Yamamoto Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/vi/econometrics/toda-yamamoto-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Kiểm định nhân quả Granger Dolado-LütkepohlKinh tế lượng↔ compare
- Kiểm định nhân quả GrangerKinh tế lượng↔ compare
- Mô hình Tự hồi quy Vector (VAR)Kinh tế lượng↔ compare
Được tham chiếu bởi
Phát hiện lỗi trên trang này? Báo cáo hoặc đề xuất chỉnh sửa →