Ước lượng GMM sai phân mạnh mẽ
Ước lượng GMM sai phân mạnh mẽ áp dụng ước lượng GMM sai phân bậc nhất của Arellano-Bond với sai số chuẩn nhất quán với phương sai thay đổi và tự tương quan (HAC) hoặc hiệu chỉnh Windmeijer, cho phép suy luận hợp lệ cho các mô hình bảng động ngay cả khi phương sai sai số không không đổi hoặc phần dư có tương quan chéo.
Đọc toàn bộ phương pháp
Đăng nhập bằng tài khoản miễn phí để đọc phần này.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Nguồn tài liệu
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. The Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Cách trích dẫn trang này
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Difference Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/vi/econometrics/robust-difference-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Ước lượng GMM sai phân (Ước lượng Arellano-Bond)Kinh tế lượng↔ compare
- Mô hình dữ liệu bảng độngKinh tế lượng↔ compare
- Ước lượng GMM Arellano-Bond cho dữ liệu bảngKinh tế lượng↔ compare
- Mô hình hiệu ứng cố định bảngKinh tế lượng↔ compare
- Ước lượng GMM hệ thống cho dữ liệu bảng (Ước lượng Blundell-Bond)Kinh tế lượng↔ compare
- Ước lượng Hệ thống GMM Mạnh mẽKinh tế lượng↔ compare
Phát hiện lỗi trên trang này? Báo cáo hoặc đề xuất chỉnh sửa →