Ước lượng GMM của Arellano-Bond
Ước lượng GMM của Arellano-Bond là phương pháp tiêu chuẩn cho các mô hình dữ liệu bảng động trong đó biến phụ thuộc trễ xuất hiện như một biến hồi quy. Bằng cách lấy sai phân bậc nhất để loại bỏ các hiệu ứng cố định và sử dụng các độ trễ sâu hơn làm công cụ, nó cho ra các ước lượng nhất quán ngay cả khi sai số có tương quan chuỗi và các biến hồi quy là nội sinh.
Đọc toàn bộ phương pháp
Đăng nhập bằng tài khoản miễn phí để đọc phần này.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+12 more
Nguồn tài liệu
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Cách trích dẫn trang này
ScholarGate. (2026, June 3). Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/vi/econometrics/arellano-bond-gmm-estimator
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Ước lượng GMM sai phân (Ước lượng Arellano-Bond)Kinh tế lượng↔ compare
- Mô hình dữ liệu bảng độngKinh tế lượng↔ compare
- Mô hình Hiệu ứng Cố định (Fixed Effects Model - FE)Kinh tế lượng↔ compare
- Phương pháp Biến Công cụ (IV) cho Suy luận Nhân quảKinh tế học y tế↔ compare
- Ước lượng GMM hệ thống cho dữ liệu bảng (Ước lượng Blundell-Bond)Kinh tế lượng↔ compare
Được tham chiếu bởi
Phát hiện lỗi trên trang này? Báo cáo hoặc đề xuất chỉnh sửa →