Kiểm định LM Breusch-Godfrey về Tương quan Chuỗi
Kiểm định Breusch-Godfrey là một kiểm định nhân tử Lagrange (Lagrange-multiplier test) về tương quan chuỗi trong phần dư hồi quy, được Trevor Breusch (1978) và Leslie Godfrey (1978) phát triển độc lập. Khác với kiểm định Durbin-Watson, nó có thể phát hiện tự tương quan đến bất kỳ bậc p nào được chọn, vẫn hợp lệ khi mô hình bao gồm các biến phụ thuộc trễ, và cho ra giá trị p phân phối chi-bình phương xác định thay vì một vùng không kết luận — điều này làm cho nó trở thành tiêu chuẩn hiện đại cho việc kiểm tra tự tương quan.
Đọc toàn bộ phương pháp
Đăng nhập bằng tài khoản miễn phí để đọc phần này.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Nguồn tài liệu
- Godfrey, L. G. (1978). Testing against general autoregressive and moving average error models when the regressors include lagged dependent variables. Econometrica, 46(6), 1293–1301. DOI: 10.2307/1913829 ↗
- Breusch, T. S. (1978). Testing for autocorrelation in dynamic linear models. Australian Economic Papers, 17(31), 334–355. DOI: 10.1111/j.1467-8454.1978.tb00635.x ↗
Cách trích dẫn trang này
ScholarGate. (2026, June 2). Breusch-Godfrey LM Test for Serial Correlation. ScholarGate. https://scholargate.app/vi/econometrics/breusch-godfrey-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Mô hình ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Kinh tế lượng↔ compare
- Kiểm định Durbin-Watson về Tự tương quanKinh tế lượng↔ compare
- Hồi quy Bình phương Tối thiểu Thông thường (OLS)Kinh tế lượng↔ compare
Được tham chiếu bởi
Phát hiện lỗi trên trang này? Báo cáo hoặc đề xuất chỉnh sửa →