Kiểm định Goldfeld-Quandt về phương sai sai số thay đổi
Kiểm định Goldfeld-Quandt, được giới thiệu bởi Stephen Goldfeld và Richard Quandt vào năm 1965, là một quy trình chẩn đoán cổ điển để phát hiện phương sai sai số thay đổi (heteroskedasticity) trong hồi quy OLS. Nó hoạt động bằng cách sắp xếp các quan sát theo một biến bị nghi ngờ là nguyên nhân gây ra sự thay đổi phương sai, bỏ qua một khối trung tâm, ước lượng các hồi quy riêng biệt trên hai mẫu con ở hai đầu, và so sánh phương sai phần dư của chúng thông qua tỷ số F. Kiểm định này đặc biệt phù hợp với các tình huống mà phương sai sai số được cho là tăng hoặc giảm đơn điệu theo một biến hồi quy đã quan sát được.
Đọc toàn bộ phương pháp
Đăng nhập bằng tài khoản miễn phí để đọc phần này.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Nguồn tài liệu
- Goldfeld, S. M., & Quandt, R. E. (1965). Some tests for homoscedasticity. Journal of the American Statistical Association, 60(310), 539–547. DOI: 10.1080/01621459.1965.10480811 ↗
Cách trích dẫn trang này
ScholarGate. (2026, June 2). Goldfeld-Quandt Test for Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/vi/econometrics/goldfeld-quandt-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Kiểm định Breusch-Pagan về phương sai sai số thay đổiKinh tế lượng↔ compare
- Bình phương tối thiểu có trọng số (WLS)Thống kê↔ compare
- Kiểm định White cho bất đẳng phương saiKinh tế lượng↔ compare
Phát hiện lỗi trên trang này? Báo cáo hoặc đề xuất chỉnh sửa →