TGARCH có Cấu trúc Gãy (Threshold GARCH với Cấu trúc Gãy)
TGARCH có Cấu trúc Gãy mở rộng mô hình Threshold GARCH (GJR-GARCH) để xử lý các dịch chuyển rời rạc, vĩnh viễn trong quá trình biến động. Bằng cách phát hiện các gãy cấu trúc và kết hợp chúng — hoặc dưới dạng các hệ số chặn đặc trưng cho từng chế độ hoặc các biến giả — mô hình phân tách tính bền vững biến động thực sự khỏi tính bền vững giả tạo do các thay đổi chế độ bị bỏ qua gây ra, và bảo tồn hiệu ứng đòn bẩy bất đối xứng đặc trưng cho dữ liệu lợi suất cổ phiếu và tài chính.
Đọc toàn bộ phương pháp
Đăng nhập bằng tài khoản miễn phí để đọc phần này.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Nguồn tài liệu
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business & Economic Statistics, 8(2), 225-234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
Cách trích dẫn trang này
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Threshold GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/vi/econometrics/structural-break-tgarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Mô hình EGARCH (Exponential GARCH)Kinh tế lượng↔ compare
- Mô hình GARCH (Dự báo Biến động)Kinh tế lượng↔ compare
- Mô hình TGARCH (Threshold GARCH)Kinh tế lượng↔ compare
Được tham chiếu bởi
Phát hiện lỗi trên trang này? Báo cáo hoặc đề xuất chỉnh sửa →