Previsão e avaliação

123 métodos nesta família.

Em destaque

Estimador GMM de Arellano-BondThe Arellano-Bond GMM estimator is the standard approach for dynamic panel data models in which the lagged dependent variable appears as a regressor. By first-differencing to remov Modelo Autorregressivo (AR)An autoregressive model of order p — AR(p) — expresses the current value of a time series as a linear function of its own p most recent past values plus a white-noise error. It is Filtro Passa-Banda de Baxter-KingThe Baxter-King (BK) band-pass filter, introduced by Marianne Baxter and Robert King in 1999, is a linear symmetric moving-average filter designed to isolate cyclical fluctuations Previsão Conforme para Previsão de Séries TemporaisConformal prediction is a distribution-free wrapper that turns any point forecaster — ARIMA, a neural network, or a machine-learning model — into valid prediction intervals using o Método de Croston para Demanda IntermitenteCroston's method, introduced by J. D. Croston in 1972, is a time-series forecasting technique built for intermittent demand series in which periods of zero demand are frequent. Ins Teste de Precisão Preditiva de Diebold-MarianoThe Diebold-Mariano (DM) test, introduced by Diebold and Mariano in 1995, is a widely used non-parametric procedure for formally comparing the predictive accuracy of two competing

Percurso de leitura

Os métodos fundamentais mais referenciados deste tópico, pela ordem em que foram desenvolvidos — um ponto de partida se está a começar agora.

Análise de Dados em Painel1966–1978por Balestra & Nerlove (1966); Mundlak (1978); Hausman (1978)
Modelo de Efeitos Aleatórios em Painel1966por Balestra & Nerlove
Granger Causality Test1969por Clive W. J. Granger
Modelo de Efeitos Fixos1971–1978por Mundlak (1978); Nerlove (1971); classical panel econometrics
Modelo de Efeitos Fixos em Painel1978por Mundlak (1978); classical treatment in Wooldridge (2010) and Baltagi (2021)
Modelo de Dados em Painel Dinâmico1988–1991por Arellano & Bond (1991); Holtz-Eakin, Newey & Rosen (1988)
Estimador GMM de Arellano-Bond1991por Manuel Arellano and Stephen Bond
Estimador GMM em Diferenças (Arellano-Bond)1991por Manuel Arellano and Stephen Bond

todos os métodos desta prateleira ↓

Todos os métodos 123

Estimador GMM de Arellano-Bond Modelo Autorregressivo (AR)Filtro Passa-Banda de Baxter-King Previsão Conforme para Previsão de Séries Temporais Método de Croston para Demanda Intermitente Teste de Precisão Preditiva de Diebold-Mariano Estimador GMM em Diferenças (Arellano-Bond)Média de Centroide DTW Modelo de Fatores Dinâmicos Modelo de Dados em Painel Dinâmico Decomposição da Variância do Erro de Previsão (FEVD)Modelo de Efeitos Fixos Modelo AR de Fourier GMM de Fourier Arellano-Bond Modelo de Dados em Painel Dinâmico de Fourier Modelo de Efeitos Fixos de Fourier Mínimos Quadrados Generalizados de Fourier (Fourier GLS)Teste de Causalidade de Granger de Fourier Teste de Hausman de Fourier Modelo de Média Móvel de Fourier (Fourier MA)ARDL de Fourier Não Linear (NARDL de Fourier)Fourier OLS Análise de Dados em Painel com Fourier Regressão Quantil-sobre-Quantil de Fourier Modelo de Efeitos Aleatórios de Fourier GMM de Sistema com Frequências de Fourier Teste de Causalidade de Granger de Fourier Toda-Yamamoto Mínimos Quadrados Ponderados de Fourier (Fourier WLS)Teste de Capacidade Preditiva Condicional de Giacomini-White Granger Causality Test HP Filter Modelo Multifractal com Comutação de Markov Regressão MIDAS: Previsão com Frequências de Dados Misturadas Model Confidence Set Modelo Autorregressivo Não Linear (NAR)Teste de Limites ARDL Não Linear (NARDL)GMM de Arellano-Bond Não Linear para Dados de Painel Dinâmicos GMM Diferenças Não Linear Modelo de Dados em Painel Dinâmico Não Linear Modelo de Efeitos Fixos Não Linear Mínimos Quadrados Generalizados Não Lineares (NGLS)Teste de Causalidade de Granger Não Linear Teste de Especificação de Hausman Não Linear Modelo de Média Móvel Não Linear (NMA)Modelo de Defasagem Autorregressiva Não Linear Distribuída (NARDL)Mínimos Quadrados Não Lineares (MQNL)Análise Não Linear de Dados em Painel Modelo de Efeitos Aleatórios Não Linear GMM para Sistemas Não Lineares Teste de Causalidade Não Linear de Toda-Yamamoto Mínimos Quadrados Ponderados Não Lineares (NWLS)Modelo Autorregressivo de Painel (Painel AR)Estimador GMM de Painel Arellano-Bond Análise de Dados em Painel Modelo de Dados em Painel Dinâmico Modelo de Efeitos Fixos em Painel Mínimos Quadrados Generalizados em Painel (Panel GLS)Teste de Causalidade de Granger em Dados em Painel Teste de Hausman para Painel Painel OLS (Mínimos Quadrados Ordinários Agregados)Regressão Quantil-sobre-Quantil em Painel Modelo de Efeitos Aleatórios em Painel GMM em Painel (Estimador de Blundell-Bond)Teste de Causalidade de Toda-Yamamoto para Dados em Painel Teste de Acurácia Preditiva Direcional de Pesaran-Timmermann Prophet Regressão Quantil-sobre-Quantil (QQ)Modelo Autorregressivo Robusto Teste Robusto de Limites ARDL para Cointegração Estimador GMM Robusto de Arellano-Bond Diferenças Generalizadas de Momentos Robusto (Robust Difference GMM)Modelo Robusto de Dados em Painel Dinâmico Modelo de Efeitos Fixos Robusto Robust Generalized Least Squares (Robust GLS)Teste de Causalidade de Granger Robusta Modelo MA Robusto (MA)Robust NARDL OLS Robusto (OLS com Erros Padrão Robustos)Análise Robusta de Dados em Painel Regressão Robusta Quantil-sobre-Quantil (RQQR)Modelo Robusto de Efeitos Aleatórios GMM Robusto de Sistema Robust Weighted Least Squares (Robust WLS)Análise Espectral Singular STL Decomposition: Decomposição Sazonal-Tendência usando Loess Modelo AR com Ruptura Estrutural Teste de Limites ARDL com Quebra Estrutural Diferenças GMM com Quebras Estruturais Modelo de Dados em Painel Dinâmico com Ruptura Estrutural Modelo de Efeitos Fixos com Rupturas Estruturais GLS com Quebra Estrutural Causalidade de Granger com Rupturas Estruturais Teste de Hausman para Quebra Estrutural Modelo MA com Quebra Estrutural NARDL com Quebra Estrutural Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) com Quebra Estrutural Análise de Dados em Painel com Rupturas Estruturais Regressão Quantil-em-Quantil com Quebra Estrutural Modelo de Efeitos Aleatórios com Ruptura Estrutural System GMM de Quebra Estrutural Teste de Causalidade de Toda-Yamamoto com Ruptura Estrutural Structural Break WLS Modelo Estrutural de Séries Temporais (Modelo Estrutural Básico)O Método Theta Validação Cruzada de Séries Temporais (Janela Móvel/Expansível)Modelo Autorregressivo de Parâmetros Variantes no Tempo (TVP-AR)Time-varying parameter Arellano-Bond GMM GMM de Diferenças com Parâmetros Variáveis no Tempo Modelo de Dados em Painel Dinâmico com Parâmetros Variáveis no Tempo Modelo de Efeitos Fixos com Parâmetros Variáveis no Tempo GLS de Parâmetros Variáveis no Tempo (TVP-GLS)Causalidade de Granger com Parâmetros Variáveis no Tempo Teste de Hausman com Parâmetros Variáveis no Tempo Modelo MA de Parâmetros Variáveis no Tempo Modelo de Parâmetros Dependentes do Tempo NARDL (TVP-NARDL)Mínimos Quadrados Ordinários com Parâmetros Variantes no Tempo (TVP-OLS)Análise de Dados em Painel com Parâmetros Variáveis no Tempo Regressão Quantil-sobre-Quantil com Parâmetros Variáveis no Tempo (TVP-QQ)Modelo de Efeitos Aleatórios com Parâmetros Variáveis no Tempo GMM com Parâmetros Variáveis no Tempo Causalidade de Toda-Yamamoto com Parâmetros Variantes no Tempo Mínimos Quadrados Ponderados com Parâmetros Variáveis no Tempo (TVP-WLS)Teste de Causalidade de Toda-Yamamoto

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