ARIMA e suavização

31 métodos nesta família.

Em destaque

Modelo ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)ARIMA is a univariate time-series forecasting model that combines autoregressive, integrated (differencing), and moving-average components to predict a single continuous series fro Modelo ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)The ARIMA(p,d,q) model is the standard workhorse for univariate time series forecasting. It combines autoregressive terms (past values), differencing to induce stationarity, and mo Modelo ARMA (Média Móvel Autorregressiva)The ARMA(p,q) model describes a stationary time series as a combination of two components: an autoregressive part that regresses the current value on its own past p values, and a m ETS: Erro, Tendência, Suavização Exponencial SazonalETS is a comprehensive exponential smoothing framework that automatically selects additive or multiplicative combinations of the error (E), trend (T) and seasonal (S) components of ETSformerETSformer is a deep learning architecture for time-series forecasting introduced by Woo et al. in 2022. It integrates classical exponential smoothing principles directly into the T Suavização Exponencial Simples e Dupla (SES / Holt)Exponential smoothing is a family of basic time-series forecasting models in which each new observation updates a smoothed estimate by a weighting parameter. Simple exponential smo

Percurso de leitura

Os métodos fundamentais mais referenciados deste tópico, pela ordem em que foram desenvolvidos — um ponto de partida se está a começar agora.

Suavização Exponencial Simples e Dupla (SES / Holt)1957por Robert G. Brown (SES); Charles C. Holt (linear trend)
Holt-Winters1960por Charles C. Holt and Peter R. Winters
Modelo ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)1970por George Box and Gwilym Jenkins
Modelo ARMA (Média Móvel Autorregressiva)1970por George E. P. Box and Gwilym M. Jenkins
Modelo de Média Móvel (MA)1970por Box and Jenkins
Modelo SARIMA1970 (first edition); 1976 (revised)por Box, Jenkins, and Reinsel
ETS: Erro, Tendência, Suavização Exponencial Sazonal2008por Hyndman, Koehler, Ord & Snyder (state space framework)
Modelo ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)2015por Box & Jenkins (Box-Jenkins methodology)

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Todos os métodos 31

Modelo ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Modelo ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Modelo ARMA (Média Móvel Autorregressiva)ETS: Erro, Tendência, Suavização Exponencial Sazonal ETSformer Suavização Exponencial Simples e Dupla (SES / Holt)Modelo ARIMA de Fourier Modelo ARMA de Fourier Modelo SARIMA de Fourier Holt-Winters Modelo de Média Móvel (MA)Análise de Potência para Modelos Multinível e de Efeitos Mistos Modelo ARIMA Não Linear Modelo ARMA Não Linear (NARMA)Modelo SARIMA Não Linear Modelo ARIMA de Painel Modelo ARMA de Painel Modelo SARIMA em Painel Modelo ARIMA Robusto Modelo ARMA Robusto Modelo SARIMA Robusto Análise Robusta de Séries Temporais SARIMA (Seasonal ARIMA)Modelo SARIMA SARIMAX Modelo ARIMA com Quebra Estrutural Modelo SARIMA com Ruptura Estrutural Modelo ARIMA de Parâmetros Variantes no Tempo (TVP-ARIMA)Modelo ARMA com Parâmetros Variáveis no Tempo (TVP-ARMA)Modelo SARIMA com Parâmetros Variáveis no Tempo (TVP-SARIMA)Ajustamento Sazonal X-13ARIMA-SEATS

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