Séries temporais multivariadas

42 métodos nesta família.

Em destaque

Projeto de Filtro ButterworthThe Butterworth filter is a type of signal processing filter designed to have the flattest possible frequency response in the passband while rolling off toward the stopband with a Projeto de Filtro de ChebyshevThe Chebyshev filter is a signal processing filter that achieves a sharper cutoff frequency response than Butterworth filters by allowing controlled ripple in the passband (Type I)Vetores Autorregressivos Aumentados por Fatores (FAVAR)FAVAR is a multivariate time-series model that first compresses information from a very large set of variables into a few common factors, then includes those factors alongside the Projeto de Filtro FIRFinite Impulse Response (FIR) filters are digital filters with an impulse response that settles to zero in finite time, making them fundamentally stable and easy to analyze. Unlike Modelo de Vetor Autoregressivo Estrutural de Fourier (Fourier SVAR)The Fourier SVAR model integrates Fourier series approximations into the structural VAR framework, allowing the model to capture smooth, gradual structural breaks and time-varying Modelo VAR de FourierThe Fourier VAR model extends the standard Vector Autoregression by replacing fixed deterministic terms with Fourier trigonometric components, allowing the intercept (and optionall

Percurso de leitura

Os métodos fundamentais mais referenciados deste tópico, pela ordem em que foram desenvolvidos — um ponto de partida se está a começar agora.

Resposta ao Impulso em Sala1965por Manfred Schroeder
Autoregressores Vetoriais Estruturais (SVAR)1980por Sims (1980); identification schemes by Blanchard & Quah (1989)
Autoregressores Vetoriais (VAR)1980por Christopher A. Sims
Projeto de Filtro FIR1987por Thomas W. Parks and C. Sidney Burrus
Modelo de Correção de Erros Vetorial em Painel (Panel VECM)1987–1995por Engle & Granger (1987) for VECM; Holtz-Eakin, Newey & Rosen (1988) for panel VAR extension
Modelo de Correção de Erros Vetorial (VECM)1987por Robert F. Engle and Clive W. J. Granger
Teste de Cointegração de Johansen e Modelo de Vetor de Correção de Erros1991por Søren Johansen
Modelo de Vetores Autorregressivos (VAR)2005por Lütkepohl (textbook treatment); Sims (1980) macroeconometric tradition

todos os métodos desta prateleira ↓

Todos os métodos 42

Projeto de Filtro Butterworth Projeto de Filtro de Chebyshev Vetores Autorregressivos Aumentados por Fatores (FAVAR)Projeto de Filtro FIR Modelo de Vetor Autoregressivo Estrutural de Fourier (Fourier SVAR)Modelo VAR de Fourier Modelo de Correção de Erros Vetorial com Fourier (Fourier VECM)VAR Global Projeto de Filtros IIR Função de Resposta a Impulso (IRF)Teste de Cointegração de Johansen e Modelo de Vetor de Correção de Erros Projeções Locais Teste de Cointegração Não Linear de Johansen Modelo de Vetor Autoregressivo Estrutural Não Linear (NL-SVAR)Modelo VAR Não Linear Modelo de Vetor de Correção de Erros Não Linear (Nonlinear VECM)Modelo de Vetor Autorregressivo Estrutural em Painel (Panel SVAR)Autoregressores Vetoriais de Painel (Panel VAR)Painel VARX Modelo de Correção de Erros Vetorial em Painel (Panel VECM)VAR Quantílico Modelo de Vetor Autoregressivo Estrutural Robusto (Robust SVAR)Modelo de Autoregressores Vetoriais Robusto (Robust VAR)Modelo Vetorial de Correção de Erros Robusto (VECM Robusto)Resposta ao Impulso em Sala Teste de Cointregralidade de Johansen com Ruptura Estrutural Modelo SVAR com Quebra Estrutural Modelo VAR com Rupturas Estruturais Modelo de Vetor de Correção de Erros com Rupturas Estruturais (SB-VECM)Autoregressores Vetoriais Estruturais (SVAR)Autoregressores Vetoriais Estruturais (SVAR)VAR com Limiar e VAR com Transição Suave (TVAR / STVAR)VAR de Painel com Limiar Cointegração de Johansen com Parâmetros Variáveis no Tempo Modelo SVAR com Parâmetros Variáveis no Tempo (TVP-SVAR)Modelo VAR com Parâmetros Variáveis no Tempo (TVP-VAR)VECM com Parâmetros Variando no Tempo (TVP-VECM)VAR com Parâmetros Variáveis no Tempo (TVP-VAR)Modelo de Vetores Autorregressivos (VAR)Modelo de Vetor de Correção de Erros (VECM)Autoregressores Vetoriais (VAR)Modelo de Correção de Erros Vetorial (VECM)

Mais em Séries temporais e previsão

Previsão e avaliação 123 Raiz unitária e cointegração 69 Modelos econométricos 61 Econometria financeira 52 Modelos de volatilidade 47 ARIMA e suavização 31