Análise Espectral Singular

Análise Espectral Singular (SSA) é um método não paramétrico para decomposição e previsão de séries temporais baseado na decomposição em valores singulares (SVD) de uma matriz de incorporação com defasagem temporal. Introduzida por Broomhead e King (1986) e desenvolvida posteriormente por Vautard, Yiou e Ghil (1992), a SSA decompõe séries temporais em componentes de tendência, oscilatórios e de ruído sem assumir nenhum modelo subjacente. É particularmente eficaz para sinais curtos, ruidosos e não estacionários onde abordagens paramétricas falham.