Econometria financeira

52 métodos nesta família.

Em destaque

Escore Z de Altman: Previsão de Falência CorporativaThe Altman Z-Score is a linear discriminant model developed by Edward I. Altman in 1968 to predict corporate bankruptcy using five accounting-based financial ratios. Derived throug Beneish M-Score: Detecção de Manipulação de LucrosThe Beneish M-Score is a statistical model developed by Messod Beneish in 1999 to identify whether a company has manipulated its reported earnings. The model combines eight financi Modelo de Portfólio Black-LittermanThe Black-Litterman model, introduced by Fischer Black and Robert Litterman in 1992, is a Bayesian portfolio allocation framework that blends market-equilibrium returns with an inv Modelo de Precificação de Opções de Black-Scholes-MertonThe Black-Scholes-Merton model, published by Fischer Black and Myron Scholes in 1973 with the theoretical framework extended by Robert Merton, gives a closed-form no-arbitrage pric Sistema Bonus-MalusA Bonus-Malus System (BMS) is an actuarial experience-rating mechanism used primarily in automobile insurance to adjust individual policyholders' premiums based on their personal c CAMELS RatingThe CAMELS Rating System is a supervisory framework used by US bank regulators to evaluate the overall condition of financial institutions across six dimensions: Capital Adequacy,

Percurso de leitura

Os métodos fundamentais mais referenciados deste tópico, pela ordem em que foram desenvolvidos — um ponto de partida se está a começar agora.

Modelo de Salto-Difusão de Merton1976por Robert C. Merton
Modelos de Taxa de Juros (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)1977por Vasicek (1977); Nelson & Siegel (1987)
Precificação Neutra ao Risco1979por John Harrison and David Kreps
Modelo de Hull-White1990por John C. Hull and Alan White
Volatilidade Local (Dupire)1994por Bruno Dupire
Backtesting do Valor em Risco (VaR)1998por Kupiec (1995); Christoffersen (1998); Engle & Manganelli (DQ test)
Teoria do Valor Extremo (EVT)2001por Coles (textbook treatment); McNeil, Frey & Embrechts
Modelo HAR-RV de Volatilidade Realizada2009por Fulvio Corsi

todos os métodos desta prateleira ↓

Todos os métodos 52

Escore Z de Altman: Previsão de Falência Corporativa Beneish M-Score: Detecção de Manipulação de Lucros Modelo de Portfólio Black-Litterman Modelo de Precificação de Opções de Black-Scholes-Merton Sistema Bonus-Malus CAMELS Rating Modelo de Precificação de Ativos Financeiros (CAPM)Reservas de Sinistros por Cadeia de Escada (Modelo de Mack)Mudança de Numerário Valor em Risco Condicional (Expected Shortfall)Método de Valoração Contingente Modelo de CDO com Cópula Modelos de cópula (Gaussiana, t, Clayton, Gumbel, Frank)Teoria da Credibilidade Modelos de Risco de Crédito (Merton, KMV, CreditMetrics)Credit Scoring (Scorecards, WoE/IV)Ajuste de Avaliação de Crédito Ajuste de Valor por Débito Modelo de Busca e Emparelhamento de Diamond-Mortensen-Pissarides Análise DuPont Estudo de Eventos (CAR e BHAR)Teoria do Valor Extremo (EVT)Modelo de Risco Multifatorial (Fama-French, APT)Gregos via Diferenciação Automática Modelo HAR-RV de Volatilidade Realizada Modelo de Preços Hedônicos Framework HJM Modelo de Hull-White Modelos de Taxa de Juros (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Modelo de Salto-Difusão de Merton Critério de Kelly Modelo de Mercado LIBOR Modelos de Risco de Liquidez (Amihud, Roll, LOT)Volatilidade Local (Dupire)Modelo de Distribuição de Perdas Dados de Alta Frequência e Análise da Microestrutura de Mercado Otimização de Portfólio Média-Variância (Markowitz)Modelo de Inadimplência de Merton Modelo de Gerações Sobrepostas Pairs Trading (Arbitragem Estatística)Fatores de Risco de Componentes Principais Modelo de Ramsey-Cass-Koopmans Modelo de Ciclo Real de Negócios Volatilidade Realizada e o Modelo HAR Modelo de Markov de Mudança de Regime para Séries Financeiras Modelo de Portfólio de Paridade de Risco (Contribuição Igual de Risco)Precificação Neutra ao Risco Teoria do Risco de Ruína Equação de Slutsky Medidas de Risco de Cauda (Expected Shortfall, Espectral, Expectil)Método do Custo de Viagem Backtesting do Valor em Risco (VaR)

Mais em Séries temporais e previsão

Previsão e avaliação 123 Raiz unitária e cointegração 69 Modelos econométricos 61 Modelos de volatilidade 47 Séries temporais multivariadas 42 ARIMA e suavização 31