Modelo Multifractal com Comutação de Markov
O modelo Multifractal com Comutação de Markov (MSM, do inglês Markov-Switching Multifractal) é um arcabouço flexível para capturar volatilidade variável no tempo e efeitos de memória longa em séries temporais financeiras. Desenvolvido por Calvet e Fisher (2004), ele combina a teoria de cadeias de Markov com princípios de escalonamento multifractal para gerar volatilidade que exibe múltiplos componentes de frequência, cada um comutando entre regimes de alta e baixa. Essa abordagem é particularmente eficaz para modelar retornos de ativos com caudas grossas realistas e volatilidade agrupada.
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Fontes
- Calvet, L. E., & Fisher, A. J. (2004). How to forecast long-run volatility: regime-switching and the estimation of multifractal processes. Journal of Financial Econometrics, 2(1), 49–83. DOI: 10.1093/jjfinec/nbh003 ↗
- Calvet, L. E., & Fisher, A. J. (2008). Multifractal Volatility: Theory, Forecasting, and Pricing. Academic Press. link ↗
- Lux, T. (2008). The Markov-switching multifractal model of asset returns: GMM estimation and linear forecasting of volatility. Journal of Business & Economic Statistics, 26(2), 194–210. DOI: 10.1198/073500107000000403 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Markov-Switching Multifractal Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/time-series/markov-switching-multifractal
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- Filtro de KalmanBayesiano↔ comparar
- Autoregressores Vetoriais (VAR)Econometria↔ comparar
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