Modelos econométricos
61 métodos nesta família.
Em destaque
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Percurso de leitura
Os métodos fundamentais mais referenciados deste tópico, pela ordem em que foram desenvolvidos — um ponto de partida se está a começar agora.
Todos os métodos 61
Regressão por Mínimos Quadrados em Dois Estágios (MQ2E / IV)Teste ARCH-LM para Agrupamento de VolatilidadeEstimador Augmented Mean Group (AMG)Teste de Múltiplas Quebras Estruturais de Bai-PerronModelo Probit BivariadoTeste LM de Breusch-Godfrey para Correlação SerialTeste de Breusch-Pagan para HeteroscedasticidadeTeste de Causalidade na VariânciaEstimador de Grupo Médio de Efeitos Correlacionados Comuns (CCEMG)Modelo de Equilíbrio Geral Computável (EGC)Teste de Chow para Ruptura EstruturalÍndice de CondiçãoModelo Logit Condicional (McFadden)Cross-QuantilogramaTeste CUSUM: Detecção de Instabilidade de Parâmetros em Modelos de RegressãoDCC-MIDASDiferenças em Diferenças (DiD)Teste de Causalidade de Granger Dolado-LütkepohlModelo de Equilíbrio Geral Dinâmico Estocástico (DSGE)Teste de Durbin-Watson para AutocorrelaçãoEstimador FMOLS (Fully Modified OLS)Teste Não Paramétrico de Dependência Transversal para Dados em PainelRegressão por Descontinuidade GeográficaTeste de Goldfeld-Quandt para HeterocedasticidadeTeste de Causalidade de GrangerTeste de Causalidade Assimétrica de Hatemi-JModelo de Seleção Amostral de Heckman (Heckit / Tipo II Tobit)Teste de Causalidade de Granger Não Linear de Hiemstra-JonesTeste Q de Ljung-Box para AutocorrelaçãoModelo de Markov com Troca de Regimes (MS-AR / MS-VAR)Modelo Logit MistoRegressão Logística MultinomialModelo de Defasagem Autorregressiva Não Linear Distribuída (NARDL)Regressão Binomial NegativaModelo de Escolha Discreta Logit AninhadoEconometria de Redes (Efeitos de Pares)Erros Padrão HAC de Newey-WestRegressão por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO)Regressão Logística Ordenada (Logit/Probit Ordenado)Teste CD de Pesaran: Diagnóstico de Dependência Transversal para Dados em PainelRegressão de Poisson e Binomial NegativaModelo de Regressão ProbitARDL QuantílicoTeste de Quandt-Andrews para Rupturas Estruturais DesconhecidasRegressão QuantílicaTeste Ramsey RESET para Forma FuncionalDesenho de Regressão por Descontinuidade (RDD)Regressões Aparentemente Não Relacionadas (SUR)Regressão Espacial (Modelos de Lag Espacial e Erro Espacial)Modelo Autorregressivo de Transição Suave (STAR)Modelo de Espaço de Estados (Filtro de Kalman)Diferenças Sintéticas em DiferençasTAR / SETARMínimos Quadrados em Três Estágios (3SLS)Regressão por LimiarModelo de Regressão Censurada de TobitTeste de Causalidade de Granger Toda-YamamotoVAR com Fatores Aumentados e Parâmetros Variantes no TempoRegressão MIDAS irrestritaFator de Inflação da Variância (VIF)Teste de White para Heteroscedasticidade