Modelos de volatilidade

47 métodos nesta família.

Em destaque

APARCHAPARCH, introduced by Ding, Granger, and Engle (1993) while studying long-memory properties of stock market returns, extends the GARCH family by allowing both the power transformat Modelo ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)The ARCH model, introduced by Robert Engle in 1982, captures time-varying volatility in financial and macroeconomic time series. It models the conditional variance of today's error ARFIMA: Modelo Autoregressivo de Média Móvel Fracionariamente IntegradoARFIMA is a time series model that captures long-memory behaviour using a fractional differencing parameter d, generalising the integer differencing of ARIMA. It was introduced by Modelo de BatesThe Bates model (1996) combines stochastic volatility and jump diffusion to capture both the volatility smile and the implied volatility skew observed in equity and currency option BEKK-GARCH: Modelagem da Volatilidade Condicional MultivariadaBEKK-GARCH, proposed by Engle and Kroner (1995), is a multivariate GARCH specification that models the time-varying conditional covariance matrix of a system of financial return se Component GARCHComponent GARCH decomposes conditional variance into transitory (short-term) and permanent (long-term) components with different dynamics, allowing flexibility in capturing volatil

Percurso de leitura

Os métodos fundamentais mais referenciados deste tópico, pela ordem em que foram desenvolvidos — um ponto de partida se está a começar agora.

Pesquisa de Teste de Modelo1970s (Joreskog 1969–1973); widely adopted in social sciences by the 1980s–1990spor Karl G. Joreskog (SEM/LISREL framework); formalized through structural equation modeling tradition
Modelo ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)1982por Robert F. Engle
Modelo GARCH (Previsão de Volatilidade)1986por Tim Bollerslev
Exponential GARCH (EGARCH)1991por Nelson
Modelo EGARCH (GARCH Exponencial)1991por Daniel B. Nelson
Modelo de Volatilidade Estocástica (Heston)1993por Steven L. Heston
Modelo TGARCH (GARCH Limiar)1993-1994por Zakoian (1994); Glosten, Jagannathan & Runkle (1993)
Modelo DCC-GARCH (Correlação Condicional Dinâmica)2002por Robert F. Engle

todos os métodos desta prateleira ↓

Todos os métodos 47

APARCH Modelo ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)ARFIMA: Modelo Autoregressivo de Média Móvel Fracionariamente Integrado Modelo de Bates BEKK-GARCH: Modelagem da Volatilidade Condicional Multivariada Component GARCH DCC-GARCH (Correlação Condicional Dinâmica)Modelo DCC-GARCH (Correlação Condicional Dinâmica)Exponential GARCH (EGARCH)Modelo EGARCH (GARCH Exponencial)Modelo ARCH de Fourier Modelo DCC-GARCH de Fourier Fourier EGARCH: Modelagem de Volatilidade com Quebras Estruturais Suaves Modelo GARCH de Fourier Modelo TGARCH com Fourier Heterocedasticidade Condicional Autorregressiva Generalizada (GARCH)Modelo GARCH (Previsão de Volatilidade)GARCH-MIDAS GJR-GARCH (GARCH Assimétrico)Modelos de Memória Longa (ARFIMA, FIGARCH)Pesquisa de Teste de Modelo Modelo ARCH Não Linear (NARCH)Modelo DCC-GARCH Não Linear (Correlação Condicional Dinâmica Assimétrica)Modelo EGARCH Não Linear Modelo GARCH Não Linear Modelo TGARCH Não Linear Modelo DCC-GARCH em Painel EGARCH em Painel Modelo GARCH de Painel TGARCH de Painel (Threshold GARCH para Dados em Painel)Modelo ARCH Robusto GARCH de Correlação Condicional Dinâmica Robusto (DCC-GARCH Robusto)Modelo EGARCH Robusto Modelo GARCH Robusto TGARCH Robusto Modelo SABR Modelo de Volatilidade Estocástica (Heston)Modelo ARCH com Ruptura Estrutural Modelo DCC-GARCH com Ruptura Estrutural Modelo EGARCH com Ruptura Estrutural TGARCH com Quebra Estrutural (Threshold GARCH com Quebras Estruturais)Modelo TGARCH (GARCH Limiar)Modelo ARCH de Parâmetros Variantes no Tempo (TVP-ARCH)Modelo TVP-DCC-GARCH de Parâmetros Variáveis no Tempo Modelo EGARCH de Parâmetros Variantes no Tempo Modelo GARCH com Parâmetros Variáveis no Tempo (TVP-GARCH)Modelo TGARCH com Parâmetros Variáveis no Tempo

Mais em Séries temporais e previsão

Previsão e avaliação 123 Raiz unitária e cointegração 69 Modelos econométricos 61 Econometria financeira 52 Séries temporais multivariadas 42 ARIMA e suavização 31