Ekonometri
409 metoda.
Econometrics / time series 251
Modeli ARCH (Heteroskedasticiteti i kushtëzuar Autoregresiv)Vlerësuesi GMM Arellano-BondModeli ARIMA (Autoregresiv i Integruar Mesatar Lëvizës)Model ARMA (Autoregressive Moving Average)Testi i zgjatur Dickey-Fuller (ADF) për Rrënjë NjësoreModeli Autoregresiv (AR)Testi Bayesian i Rrënjës Njësi ADFModel Autoregresiv Bayesian (AR)Model ARCH BayesianTestet kufizues ARDL BayesianModeli ARIMA BayesianeModeli ARMA BayesianoGARCH me Korrelacion Dinamik të Kushtëzuar Bajezian (Bayesian DCC-GARCH)GMM Diferencash BayesianeModeli Bayesian i të dhënave dinamike të panelitModeli Bayesian EGARCHModeli Bayesiar i Efekteve FikseModeli Bayesian GARCHKausaliteti Granger BajezianTesti Hausman BayesianModeli Bayesian i Mesatares Lëvizëse (MA)Bayesian NARDL: Autoregresivë me Vonesë Jo-lineare me Vlerësim BayesianOLS Bayesiane (Regresioni Klasik i Minit të Karkasave Bayesiane)Analiza Bayesian e të dhënave panelTesti i zgjatur Bayesiane Phillips-Perron për rrënjë njësiRegresioni Bayesian Quantile-on-QuantileModeli i Efekteve Rastësore BayesianModeli Bayesian SARIMAModel i VAR Strukturor Bayesian (B-SVAR)GMM Sistemic BayesianTGARCH Bajezian (TGARCH me Prag me Vlerësim Bajezian)Testi i Bayesit të causalitetit Toda-YamamotoModeli BVAR (Bayesian VAR)Modeli Bayesian i Korrigjimit të Gabimeve Vektoriale (Bayesian VECM)Pesha të Mbledhura Bayesiane (Bayesian WLS)Model DCC-GARCH (Korelacion Dinamik Kushtëzuar)GMM me Diferencë (Estimator i Arellano-Bondit)Modeli dinamik i të dhënave panelModeli EGARCH (Exponential GARCH)Testi i koinctegrimit Engle-GrangerModel meefektit të fiksuarTesti i rrënjës njësi Fourier ADFModel AR i FurieritModel ARCH FurieTestet e kufijve ARDL FourierFourier Arellano-Bond GMMModel ARIMA me FourierModeli ARMA FourierModel DCC-GARCH FourierModel i të Dhënave Panel Dinamike me FurierFourier EGARCH: Modelimi i Volatilitetit me Ndryshime Strukturore të ButaTesti i ko-integrimit Fourier Engle-GrangerModeli Fourier me efekte fikseModeli Fourier GARCHGLS Fourier (Diferencat e Përgjithshme Fourier)Testi i kauzalitetit Granger të FurieritTesti Fourier HausmanTesti i kointegrimit Johansen me FourierTesti KPSS i Fourierit për Stacionaritet me Ndryshime Strukturore të LëmuaraModeli Mesatar i Lëvizshëm Fourier (Fourier MA)ARDL jolinear me Furier (Fourier NARDL)OLS-Fourier (Minitë e Ordinuara të Dobive Fourier)Analiza e të dhënave të paneleve FourierTesti për Rrënjë Njësi të Fourier Phillips-Perron (Fourier PP)Regresioni kuantil-mbi-kuantil FourierModeli i Efekteve Rastësore FourierModel SARIMA FourierModeli i Autoregresionit Vektor Struktural Fourier (Fourier SVAR)GMM me sistem FourierModel TGARCH FurieTesti i Kauzalitetit Granger sipas Fourier Toda-YamamotoModel VAR FourierModeli i Korrigjimit të Vektorit të Furierit (Fourier VECM)WLS sipas Furierit (Pesha të Përshtatshme të Least Squares sipas Furierit)Test Zivot-Andrews me transformim FourierTesti i kauzalitetit të GrangerModeli i Mesatares së Lëvizshme (MA)Testet për Rrënjë Njësi ADF Jolineare (Testi KSS)Modeli Autoregresiv Jolinear (NAR)Modeli ARCH jolinear (NARCH)Model ARDL jolinear (NARDL)Testi i kufijve ARDL jolinear (NARDL)GMM jo-linear i Arellano-Bond për të dhëna dinamike në panelModeli ARIMA JolinearModel ARMA jolinear (NARMA)Modeli jo-linear DCC-GARCH (Korrelacioni Dinamik Asimetrik i Kushtëzuar)Diferenca GMM jolineareModeli jo-linear i të dhënave dinamike të panelitModeli Jo-linear EGARCHKointegrimi jo-linear Engle-GrangerModeli jo-linear me efekte fikseModeli jo-linear GARCHMetoda më e re e përgjithshme e katrorëve më të vegjël (NGLS)Testi i Jo-lineare të Shkakësisë GrangerTesti i specifikimit jo-linear HausmanTesti i Koegjimiteti Jo-linear JohansenTest KPSS jo-linearModeli i Mesatares Lëvizëse Jolineare (NMA)Modeli Autoregresiv me Vonesë Jolineare (NARDL)OLS jo-lineare (Minitë më të vogla të katrorëve jo-lineare)Analiza Jo-lineare e të Dhënave PanelTestet e rrënjës njësi jo-lineare PPModeli Jo-linear i Efekteve RastësoreModeli SARIMA Jo-linearModeli Vektorial Autoregresiv Strukturor Jolinear (NL-SVAR)GMM për Sisteme Jo-lineareModeli jo-linear TGARCHTesti i kauzalitetit jo-linear Toda-YamamotoModel VAR JolinearModeli Jo-linear i Korrigjimit të Gabimit Vektor (Nonlinear VECM)Minitë e Shumëzimit të Pjesëshëm të Peshuar (NWLS)Testi jolinear i rrënjës njësi i Zivot-AndrewsTest i rrënjës njësi ADF për paneleModeli Autoregresiv Panel (Panel AR)Test kufizimi kufitar ARDL për paneleEstimatori GMM i Panelit Arellano-BondModel Panel ARIMAModeli ARMA i PanelitAnaliza e të dhënave të panelitModeli Panel DCC-GARCHModel dinamik i të dhënave panelPanel EGARCHTest Koegzistencës Panel Engle-GrangerModeli me efekte fikse në panelModel GARCH PaneliKatrorët më të vegjël të përgjithësuar për panele (Panel GLS)Testi i kauzalitetit të Panelit GrangerTesti Hausman për PaneleTesti i koincintegrimit Panel JohansenTesti Panel KPSS (Testi Stacionariteti Panel Hadri)Modeli Paneli Autoregresiv me Vonesë të Shpërndarë Jolineare (Panel NARDL)OLS në panel (OLS i grumbulluar)Testi i rrënjës njësi Phillips-Perron për PaneleRegresioni kuantil-mbi-kuantil panel (Panel Quantile-on-Quantile Regression)Model meefteve meefteve rastësore (RE)Model SARIMA i PanelitModeli i Autoregresionit Strukturor të Panelit (Panel SVAR)Sistemi GMM për Panel (Estimator Blundell-Bond)Panel TGARCH (Threshold GARCH për të Dhëna Paneli)Testi i kauzalitetit Panel Toda-YamamotoModeli i Korrigjimit të Gabimeve Vektoriale në Panel (Panel VECM)Test Zivot-Andrews për Rrënjë Njësore me Ndërprerje Strukturore në PanelTesti i Phillips-Perron (PP) për Rrënjë NjësoreRegresioni kuantil-mbi-kuantil (QQ)Test i Rrugës Stohastike të Zgjeruar Dickey-Fuller (Robust ADF)Model Autoregresiv RobustModeli Robust ARCHTestet robust ARDL për kufizim me kufijEstimator GMM Robustuesh i Arellano-BondModel ARIMA RobustModel ARMA i QëndrueshëmModeli Robust DCC-GARCH (Robust DCC-GARCH)Diferencimi GMM RobustModeli robust i të dhënave dinamike në panelModel EGARCH RobustTesti i Fortë i Koegjimit Engle-GrangerModeli robust me efekte fikseModel GARCH i QëndrueshëmRobust Generalized Least Squares (Robust GLS)Test i Fortë i Shkakësisë GrangerTesti Robust i Johansenit për KoegzistencëTesti Robust KPSS për StacionaritetModeli i Mesatares së Lëvizshme (MA) të FortëModeli Robuste Jolinear Autoregresiv me Vonesë të Shpërndarë (Robust NARDL)OLS Robust (OLS me Standard Errors Robustë)Analizë Robuste e Të Dhënave PanelTesti i Rrënjës Njësi Robust Phillips-Perron (PP)Regresioni Robust Kuantil-mbi-Kuantil (RQQR)Modeli i efekteve rastësore robustModel SARIMA RobustModel i Autoregressionit Vektorial Strukturor i Qëndrueshëm (Robust SVAR)Sistemi Robust GMMTGARCH RobustModeli i Autoregresionit Vektororial Robust (Robust VAR)Modeli robust i Korrigjimit të Gabimeve Vektoriale (Robust VECM)Katrorët më të vegjël të peshuar robust (Robust WLS)Testi Robust Zivot-AndrewsModel SARIMATesti i rrënjës njësi ADF me ndërprerje strukturoreModel AR me Ndërprerje StrukturoreModeli ARCH me Ndërprerje StrukturoreTestet kufij ARDL me ndërprerje strukturoreModel ARIMA me Thyerje StrukturoreModeli DCC-GARCH me Ndërprerje StrukturoreGMM me ndryshim struktural të ndërprerjesModeli dinamik i panelit me ndërprerje strukturoreModeli EGARCH me Ndërprerje StrukturoreTesti i koinegracionit Engle-Granger me ndërprerje strukturoreModeli me efekte fikse dhe ndërprerje strukturoreGLS me Ndërprerje StrukturoreGranger-kausaliteti me ndërprerje strukturoreTesti Hausman për Ndryshim StrukturorTesti i koincintegrimit Johansen me ndërprerje strukturoreTesti KPSS për ndërprerje strukturoreModel MA me Ndërprerje StrukturoreNARDL me Ndërprerje StrukturoreOLS me Ndërprerje StrukturoreAnaliza e të dhënave panel me ndërprerje strukturoreTesti për rrënjë njësi Phillips-Perron me ndërprerje strukturoreRegresioni kuantil-mbi-kuantil me ndërprerje strukturoreModel i Efekteve të Rastësishme me Thyerje StrukturoreModeli SARIMA me Ndërprerje StrukturoreModeli SVAR me ndërprerje strukturoreSistemi GMM me Ndërprerje StrukturoreTGARCH me Thyerje Strukturore (TGARCH Kufi me Thyerje Strukturore)Testi i kauzalitetit Toda-Yamamoto me ndërprerje strukturoreModel VAR me Ndërprerje StrukturoreModeli Vektor i Korrigjimit të Gabimit me Ndërprerje Strukturore (SB-VECM)Structural Break WLSTest Zivot-Andrews për Ndërprerje Strukturore të Rrënjës NjësheAutoregresioni Vektoriale Strukturore (SVAR)Modeli TGARCH (Threshold GARCH)Testet ADF me Koeficientë që Varen nga Koha (TVP-ADF)Modeli Autoregresiv me Parametra që Varen nga Koha (TVP-AR)Modeli ARH me parametra që ndryshojnë me kohën (TVP-ARCH)Time-varying parameter ARDL bounds testParametrat e Ndryshueshëm në Kohë sipas metodës Arellano-Bond GMMModeli ARIMA me parametra që ndryshojnë në kohë (TVP-ARIMA)Modeli ARMA me parametra që ndryshojnë me kohën (TVP-ARMA)Modeli TVP-DCC-GARCH me Parametra që Ndryshojnë në KohëGMM me parametra që ndryshojnë në kohëModel i të Dhënave Panel Dinamike me Parametra që Ndryshojnë në KohëModel EGARCH me Parametra që Ndryshojnë në Kohë (TVP-EGARCH)Kointegrimi Engle-Granger me parametra që ndryshojnë në kohëModel me parametra që ndryshojnë me kohën dhe efektet fikseModel GARCH me Parametra që Ndryshojnë në Kohë (TVP-GARCH)GLS me parametra që ndryshojnë me kohën (TVP-GLS)Granger-Kausaliteti me parametra që ndryshojnë në kohëTesti Hausman me parametra që ndryshojnë në kohëKointegrimi Johansen me Parametra që Ndryshojnë në KohëTestet KPSS me parametra që ndryshojnë me kohënModel MA me Parametra që Ndryshojnë në KohëModeli me Parametra që Varen nga Koha NARDL (TVP-NARDL)OLS me parametra që ndryshojnë me kohën (TVP-OLS)Analiza e të dhënave panel me parametra që ndryshojnë në kohëTest-i për rrënjë njësi me parametër kohë-varjues Phillips-PerronRegresioni Kuantil-mbi-Kuantil me Parametra që Ndryshojnë në Kohë (TVP-QQ)Model me parametra që ndryshojnë me kohën dhe efektet rastësoreModel SARIMA me parametra që ndryshojnë me kohën (TVP-SARIMA)Modeli VAR Struktural me Parametra që Varen nga Koha (TVP-SVAR)GMM me Parametër që Ndryshon në KohëModeli TVP-TGARCHKauzaliteti Toda-Yamamoto me Parametra të Ndryshueshëm në Kohë (TVP)Modeli VAR me parametra që ndryshojnë me kohën (TVP-VAR)Modeli VECM me parametra kohorë (TVP-VECM)Vlerësimi me Parametra që Ndryshojnë në Kohë (TVP-WLS)Test Zivot-Andrews me Parametër që Varet nga Koha për Rrënjë NjësoreTesti i kauzalitetit Toda-YamamotoAutoregresioni Vektoriale (VAR)Model i Korrigjimit të Gabimit Vektorial (VECM)Testi Zivot-Andrews për Ndërprerje Strukturore
Regression-model 71
Regresioni me dy-shkallëshe të minimizimit të katrorëve (2SLS / IV)Testi ARCH-LM për Grupimin e VolatilitetitTestet kufizash ARDL (Testet kufizash të autoregresionit me vonesë)ARFIMA: Modeli ARMA me diferencim fraksionarModel ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Testi i zgjeruar i njësisë rrënjë (ADF) Dickey-FullerVlerësuesi i Grupit të Mesatares së Zgjeruar (AMG)Vektori Autoregresiv Bayesian (BVAR)Testi Breusch-Godfrey LM për Korrelacion SerialTesti Breusch-Pagan për heteroskedasticitetEstimatori Common Correlated Effects Mean Group (CCEMG)Modeli i Ekuilibrit të Përgjithshëm të Llogaritshëm (CGE)Testi Chow për Ndryshim StrukturorTesti i kointegrimit (Johansen / Engle-Granger)Parashikimi Konform për Parashikimin e Serive KohoreMetoda e Croston për Kërkesën IntermitenteDiferenca-në-Diferenca (Diff-in-Diff)Modeli i Ekuilibrit të Përgjithshëm Stokastik Dinamik (DSGE)Testi Durbin-Watson për AutokorrelacionEstimatori Dynamic Ordinary Least Squares (DOLS)Exponential GARCH (EGARCH)ETS: Lëshimi, Trendi, Llogaritja Eksponenciale SezionaleLëmuesja e thjeshtë dhe e dyfishtë (SES / Holt)Vektori Autoregresiv me Faktorë të Shtuar (FAVAR)Model meefektit fiks të panelitEstimatori FMOLS (Fully Modified OLS)Autoregresioni të Përgjithshme me Heteroskedasticitet Kondicional (GARCH)Modeli GARCH (Parashikimi i Volatilitetit)GJR-GARCH (GARCH Asimetrike)Vlerësimi me Metodën e Përgjithshme të Momenteve (GMM)Granger CausalityTesti i specifikimit Hausman (FE vs RE)Model i Përzgjedhjes së Mostrës Heckman (Heckit / Tobit Tipi II)Lëmimi i trefishtë eksponencial Holt-WintersTesti i Stacionaritetit KPSSModeli Markov me ndërrim regjimi (MS-AR / MS-VAR)Regresioni logjik multinomialModeli Autoregresiv i Vonesës së Shpërndarë Jo-lineare (NARDL)Regresioni me binom negativRegresioni me Mënyrën më të Vogël të Katrorëve (OLS)Regresioni Logjistik i Renditur (Logit/Probit i Renditur)Testet e ko-integrimit panel (Pedroni, Kao, Westerlund)Model meefekteve fikse të të dhënave panelVektori Autoregresiv Panel (Panel VAR)Testi Phillips-Perron (PP)Regresioni Poisson dhe Binomial NegativModeli probit i regresionitProphetRegresioni kuantilTestet Ramsey RESET për Formën FunksionaleModeli me Efektë të Rastit (Random Effects Model) për të Dhëna PaneliModeli me efekte rastësore (Random Effects Panel Model)Dizajni me Diskontinuitet Regresioni (RDD)ARIMA Stinor (SARIMA)SARIMAXRegresionet duket se të papërafërta (SUR)Regresioni Hapësinor (Modelet e Vonesës Hapësinore dhe Gabimit Hapësinor)Model Autoregresiv me Tranzicion të Lëmuar (STAR)Model i Hapësirës së Gjendjeve (Filtri Kalman)Analiza Stokastike e Kufirit (SFA)Modeli Strukturor i Serive Kohore (Modeli Strukturor Bazë)GMM Sistemi (Arellano-Bover / Blundell-Bond)TBATSMetoda ThetaTë-Treguesit të Minimizimit të Katrorëve (3SLS)VAR me prag dhe VAR me tranzicion të butë (TVAR / STVAR)Regresioni me pragModeli Tobit i Regresionit të CensuruarModeli i Autoregresionit Vektorial (VAR)Model i Korrigjimit të Gabimit Vektorial (VECM)Testi i White për heteroskedasticitet