Lëmimi i trefishtë eksponencial Holt-Winters
Lëmimi i trefishtë eksponencial Holt-Winters është një model parashikimi që zgjeron lëmimin e dyfishtë të Holt duke shtuar një komponent sezonal, prezantuar nga Peter Winters në vitin 1960 duke u bazuar në punën e Charles Holt. Ai gjurmon tre sasi në ndryshim — nivelin, trendin dhe sezonin — dhe i kombinon ato për të parashikuar një seri kohore të vazhdueshme.
Lexoni metodën e plotë
Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Burimet
- Winters, P. R. (1960). Forecasting Sales by Exponentially Weighted Moving Averages. Management Science, 6(3), 324-342. DOI: 10.1287/mnsc.6.3.324 ↗
- Holt, C. C. (2004). Forecasting Seasonals and Trends by Exponentially Weighted Moving Averages. International Journal of Forecasting, 20(1), 5-10. DOI: 10.1016/j.ijforecast.2003.09.015 ↗
Si ta citoni këtë faqe
ScholarGate. (2026, June 1). Holt-Winters Triple Exponential Smoothing. ScholarGate. https://scholargate.app/sq/econometrics/holt-winters
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometri↔ compare
- Lëmuesja e thjeshtë dhe e dyfishtë (SES / Holt)Ekonometri↔ compare
- Model i Hapësirës së Gjendjeve (Filtri Kalman)Ekonometri↔ compare
- Modeli Strukturor i Serive Kohore (Modeli Strukturor Bazë)Ekonometri↔ compare
Cituar nga
Vutë re një problem në këtë faqe? Raportojeni ose sugjeroni një korrigjim →