Testi Lumsdaine-Papell për Rrënjë Njëshe me Dy Ndërprerje Strukturore
Testi Lumsdaine-Papell, i prezantuar nga Robin Lumsdaine dhe David Papell në vitin 1997, zgjeron testin Zivot-Andrews për rrënjë njëshe me një ndërprerje, duke lejuar dy ndërprerje strukturore simultane në intercept dhe/ose trend linear të një serie kohore. Ai përdoret gjerësisht në makroekonomi dhe financë kur dyshohet se të dhënat kanë përjetuar dy ndryshime të mëdha regjimi — si ndryshime politike, krizat financiare, ose luftëra — dhe studiuesi duhet të përcaktojë nëse seria, pavarësisht kësaj, është e integruar e rendit një.
Lexoni metodën e plotë
Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Burimet
- Lumsdaine, R. L., & Papell, D. H. (1997). Multiple trend breaks and the unit-root hypothesis. Review of Economics and Statistics, 79(2), 212–218. DOI: 10.1162/003465397556791 ↗
Si ta citoni këtë faqe
ScholarGate. (2026, June 2). Lumsdaine-Papell Unit-Root Test with Two Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/sq/econometrics/lumsdaine-papell-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Testi Bai-Perron për Ndarje Strukturore ShumefisheEkonometri↔ compare
- Testi LM i Lee-Strazicich me dy ndërprerje strukturoreEkonometri↔ compare
- Test Zivot-Andrews për Rrënjë Njësi me një Ndërprerje StrukturoreEkonometri↔ compare
Cituar nga
Vutë re një problem në këtë faqe? Raportojeni ose sugjeroni një korrigjim →