Testi i koinegracionit Maki
Testi i koinegracionit Maki shtrin testimin e koinegracionit për të lejuar një numër të panjohur të ndërprerjeve strukturore të përcaktuara endogjenisht në marrëdhënien koinegruese. Paraqitur nga Maki (2012), ai mbështetet në Gregory dhe Hansen (1996), duke mundësuar zbulimin e koinegracionit edhe kur marrëdhëniet ndryshojnë për shkak të ndryshimeve të politikave, reformave institucionale ose ndryshimeve themelore të regjimit. Kjo është thelbësore për punën e aplikuar me seri kohore ku ndryshimi strukturor është i zakonshëm.
Lexoni metodën e plotë
Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Burimet
- Maki, D. (2012). Tests for cointegration allowing for an unknown number of breaks. Economic Modelling, 29(5), 2011-2015. DOI: 10.1016/j.econmod.2012.04.022 ↗
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99-126. DOI: 10.1016/0304-4076(69)41685-7 ↗
Si ta citoni këtë faqe
ScholarGate. (2026, June 3). Maki Cointegration Test with Multiple Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/sq/econometrics/maki-cointegration-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL me prerje tërthoreEkonometri↔ compare
- Panel DF-GLSEkonometri↔ compare
- Paneli KSSEkonometri↔ compare
Cituar nga
Vutë re një problem në këtë faqe? Raportojeni ose sugjeroni një korrigjim →