Testi Durbin-Watson për Autokorrelacion
Testi Durbin-Watson, i zhvilluar nga James Durbin dhe Geoffrey Watson në vitet 1950–1951, zbulon korrelacionin serial të rendit të parë në mbetjet e një regresioni linear. Statistika e tij merr vlera nga 0 në 4, ku një vlerë afër 2 tregon mungesë autokorrelacioni, vlerat drejt 0 tregojnë autokorrelacion pozitiv, dhe vlerat drejt 4 tregojnë autokorrelacion negativ. Ai mbetet një nga diagnostikimet më të raportuara të regresionit, pavarësisht kufizimeve të njohura.
Lexoni metodën e plotë
Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Burimet
- Durbin, J., & Watson, G. S. (1950). Testing for serial correlation in least squares regression: I. Biometrika, 37(3/4), 409–428. DOI: 10.2307/2332391 ↗
- Durbin, J., & Watson, G. S. (1951). Testing for serial correlation in least squares regression: II. Biometrika, 38(1/2), 159–178. DOI: 10.2307/2332325 ↗
Si ta citoni këtë faqe
ScholarGate. (2026, June 2). Durbin-Watson Test for First-Order Autocorrelation. ScholarGate. https://scholargate.app/sq/econometrics/durbin-watson-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Testi Breusch-Godfrey LM për Korrelacion SerialEkonometri↔ compare
- Metoda më e vogël e katrorëve të përgjithësuar (GLS)Statistikë↔ compare
- Regresioni linear i shumëfishtëStatistikë↔ compare
- Regresioni me Mënyrën më të Vogël të Katrorëve (OLS)Ekonometri↔ compare
Cituar nga
Vutë re një problem në këtë faqe? Raportojeni ose sugjeroni një korrigjim →