VAR me prag dhe VAR me tranzicion të butë (TVAR / STVAR)
VAR me prag dhe VAR me tranzicion të butë janë modele jo-lineare të serive kohore multivariate, në të cilat koeficientët e një autoregresioni vektorial ndryshojnë midis regjimeve sipas një variabli prag. Duke u bazuar në trajtimin e Tsay të vitit 1998 për modelet multivariate me prag, ato kapin struktura dinamike të ndryshme nëpër faza të tilla si cikli ekonomik, krizat financiare ose dallimet e politikave.
Lexoni metodën e plotë
Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.
Harta e metodave
Lagjja e metodave të lidhura — zgjidhni një nyje për të eksploruar.
Burimet
- Tsay, R. S. (1998). Testing and Modeling Multivariate Threshold Models. Journal of the American Statistical Association, 93(443), 1188-1202. DOI: 10.1080/01621459.1998.10473779 ↗
- Balcilar, M. et al. (2017). Regime-Dependent Effects of Uncertainty Shocks. Economic Modelling. link ↗
Si ta citoni këtë faqe
ScholarGate. (2026, June 1). Threshold Vector Autoregression and Smooth-Transition Vector Autoregression (TVAR / STVAR). ScholarGate. https://scholargate.app/sq/econometrics/stvar
Cila metodë?
Vendoseni këtë metodë pranë të afërmeve të saj më të ngushta dhe lexojini krah për krah — biblioteka i shtron librat mbi tryezë; zgjedhja është e juaja.
- Testi ARCH-LM për Grupimin e VolatilitetitEkonometri↔ krahaso
- Exponential GARCH (EGARCH)Ekonometri↔ krahaso
- GJR-GARCH (GARCH Asimetrike)Ekonometri↔ krahaso
- Modeli Markov me ndërrim regjimi (MS-AR / MS-VAR)Ekonometri↔ krahaso
- Modeli i Autoregresionit Vektorial (VAR)Ekonometri↔ krahaso
Cituar nga
Vutë re një problem në këtë faqe? Raportojeni ose sugjeroni një korrigjim →