Estimatori Dynamic Ordinary Least Squares (DOLS)
DOLS (Dynamic Ordinary Least Squares) është një estimator i regresionit koinegrues të prezantuar nga Stock dhe Watson (1993) që rikuperon marrëdhënien afatgjatë midis variablave I(1). Ai plotëson regresionin statik me vonesa dhe para-vonesa të regresorëve të diferencuar, duke korrigjuar paramertrikisht shtrembërimin e endogjenitetit, në mënyrë që koeficienti afatgjatë të mund të vlerësohet me metodën e zakonshme të katrorëve më të vegjël (ordinary least squares).
Lexoni metodën e plotë
Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Burimet
- Stock, J. H. & Watson, M. W. (1993). A Simple Estimator of Cointegrating Vectors in Higher Order Integrated Systems. Econometrica, 61(4), 783–820. DOI: 10.2307/2951763 ↗
- Kao, C. & Chiang, M.-H. (2001). On the Estimation and Inference of a Cointegrated Regression in Panel Data. Advances in Econometrics, 15, 179–222. DOI: 10.1016/S0731-9053(00)15007-8 ↗
Si ta citoni këtë faqe
ScholarGate. (2026, June 1). Dynamic Ordinary Least Squares Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/sq/econometrics/dols-estimator
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Vlerësuesi i Grupit të Mesatares së Zgjeruar (AMG)Ekonometri↔ compare
- Estimatori Common Correlated Effects Mean Group (CCEMG)Ekonometri↔ compare
- Regresioni me Mënyrën më të Vogël të Katrorëve (OLS)Ekonometri↔ compare
- Testet e ko-integrimit panel (Pedroni, Kao, Westerlund)Ekonometri↔ compare
- Model meefekteve fikse të të dhënave panelEkonometri↔ compare
Cituar nga
Vutë re një problem në këtë faqe? Raportojeni ose sugjeroni një korrigjim →