Regresioni Fama-MacBeth
Procedura Fama-MacBeth është një metodologji regresioni dy-fazëshe për analizimin e marrëdhënieve ndër-seksionale duke kontrolluar strukturën kohore. E prezantuar nga Fama dhe MacBeth (1973), ajo së pari vlerëson parametrat kohorë për çdo njësi ndër-seksionale, pastaj regresionon rezultatet mbi ato parametra nëpër ndër-seksion, duke mesatarizuar rezultatet mbi kohë. Ky qasje ndan në mënyrë elegante dinamikat brenda-njësisë nga heterogjeniteti ndër-seksional dhe ofron gabime standarde rezistente ndaj strukturës së panelit.
Lexoni metodën e plotë
Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Burimet
- Fama, E. F., & MacBeth, J. D. (1973). Risk, return, and equilibrium: Empirical tests. Journal of Political Economy, 81(3), 607-636. DOI: 10.1086/260061 ↗
- Shanken, J. (1992). On the estimation of beta-pricing models. Review of Financial Studies, 5(1), 1-33. DOI: 10.1093/rfs/5.1.1 ↗
Si ta citoni këtë faqe
ScholarGate. (2026, June 3). Fama-MacBeth Two-Step Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/sq/econometrics/fama-macbeth-regression
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Projektime LokaleEkonometri↔ compare
- Panel VARXEkonometri↔ compare
- VAR me parametra që ndryshojnë me kohën dhe të pasuruar me faktorëEkonometri↔ compare
Cituar nga
Vutë re një problem në këtë faqe? Raportojeni ose sugjeroni një korrigjim →