ScholarGate
Asistenti
Regression modelEconometrics / time series

Testet për Rrënjë Njësi ADF Jolineare (Testi KSS)

Testi ADF jolinear për rrënjë njësi, më së shumti i operacionalizuar nga Kapetanios, Shin dhe Snell (2003), zgjeron testin klasik Augmented Dickey-Fuller për të zbuluar kthimin drejt mesatares (mean reversion) që ndodh përmes një procesi Shndërrimi Jolinear të Lëmuar Autoregresiv (Exponential Smooth Transition Autoregressive - ESTAR). Ai teston hipotezën zero të një rrënje njësi kundrejt një alternative stacionare jolineare, duke kapur dinamikat e përshtatjes që testi linear standard ADF nuk i identifikon.

Zbatojeni me EconMindSë shpejtiVideoSë shpejtiDownload slides

Lexoni metodën e plotë

Vetëm për anëtarët

Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.

Hyni

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Burimet

  1. Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359-379. DOI: 10.1016/S0304-4076(02)00202-6
  2. Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427-431. DOI: 10.2307/2286348

Si ta citoni këtë faqe

ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sq/econometrics/nonlinear-adf-unit-root-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Cituar nga

ScholarGateNonlinear ADF Unit Root Test (Nonlinear Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test). Marrë më 2026-06-15 nga https://scholargate.app/sq/econometrics/nonlinear-adf-unit-root-test · Seti i të dhënave: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026