TGARCH me Thyerje Strukturore (TGARCH Kufi me Thyerje Strukturore)
TGARCH me Thyerje Strukturore zgjeron modelin TGARCH Kufi (GJR-GARCH) për të akomoduar zhvendosje diskrete dhe të përhershme në procesin e paqëndrueshmërisë. Duke zbuluar thyerjet strukturore dhe duke i përfshirë ato — qoftë si prerje specifike të regjimit ose variabla fiktive — modeli ndan qëndrueshmërinë e vërtetë të paqëndrueshmërisë nga qëndrueshmëria e rreme e shkaktuar nga ndryshimet e injoruara të regjimit, dhe ruan efektin asimetrik të levës që karakterizon të dhënat e kthimit të aksioneve dhe financiare.
Lexoni metodën e plotë
Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Burimet
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business & Economic Statistics, 8(2), 225-234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
Si ta citoni këtë faqe
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Threshold GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/sq/econometrics/structural-break-tgarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Modeli EGARCH (Exponential GARCH)Ekonometri↔ compare
- Modeli GARCH (Parashikimi i Volatilitetit)Ekonometri↔ compare
- Modeli TGARCH (Threshold GARCH)Ekonometri↔ compare
Cituar nga
Vutë re një problem në këtë faqe? Raportojeni ose sugjeroni një korrigjim →