Testi ARCH-LM për Grupimin e Volatilitetit
Testi ARCH-LM është diagnostikimi i shumëzuesit të Lagranzhit (Lagrange multiplier) i Robert Engle (1982) për heteroskedasticitetin autorgresiv të kushtëzuar në mbetjet e një modeli të serive kohore të përshtatur. Ai kontrollon nëse varianca e gabimit ndryshon me kalimin e kohës dhe grumbullohet në periudha të qeta dhe turbulente, dhe është testi standard paraprak që kryhet para përshtatjes së një modeli volatiliteti të familjes GARCH.
Lexoni metodën e plotë
Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Burimet
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Lee, J. H. H. (1991). A Lagrange Multiplier Test for GARCH Models. Economics Letters, 37(3), 265-271. DOI: 10.1016/0165-1765(91)90221-6 ↗
Si ta citoni këtë faqe
ScholarGate. (2026, June 1). Engle's ARCH Lagrange Multiplier Test for Volatility Clustering. ScholarGate. https://scholargate.app/sq/econometrics/arch-lm-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Testi Breusch-Pagan për heteroskedasticitetEkonometri↔ compare
- Exponential GARCH (EGARCH)Ekonometri↔ compare
- Autoregresioni të Përgjithshme me Heteroskedasticitet Kondicional (GARCH)Ekonometri↔ compare
- GJR-GARCH (GARCH Asimetrike)Ekonometri↔ compare
- Regresioni me Mënyrën më të Vogël të Katrorëve (OLS)Ekonometri↔ compare
- Testi i White për heteroskedasticitetEkonometri↔ compare
Cituar nga
Vutë re një problem në këtë faqe? Raportojeni ose sugjeroni një korrigjim →