GMM Sistemi (Arellano-Bover / Blundell-Bond)
GMM Sistemi është një metodë e përgjithësuar e vlerësuesit momentesh për modelet dinamike të panelit që përmbajnë një variabël të varur të vonuar. Paraqitur nga Blundell dhe Bond (1998), duke u bazuar te Arellano dhe Bover, ai plotëson ekuacionin e diferencuar të GMM-së së mëparshme të diferencuar (Arellano-Bond) me ekuacionin në nivele për të ofruar vlerësime konsistente kur N është e madhe dhe T është e vogël.
Lexoni metodën e plotë
Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+7 more
Burimet
- Arellano, M. & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Blundell, R. & Bond, S. (1998). Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models. Journal of Econometrics, 87(1), 115-143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Roodman, D. (2009). How to Do xtabond2: An Introduction to Difference and System GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Si ta citoni këtë faqe
ScholarGate. (2026, June 1). System Generalized Method of Moments Estimator (Arellano-Bover / Blundell-Bond). ScholarGate. https://scholargate.app/sq/econometrics/system-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Regresioni me Mënyrën më të Vogël të Katrorëve (OLS)Ekonometri↔ compare
- Model meefekteve fikse të të dhënave panelEkonometri↔ compare
- Vektori Autoregresiv Panel (Panel VAR)Ekonometri↔ compare
- Modeli me Efektë të Rastit (Random Effects Model) për të Dhëna PaneliEkonometri↔ compare
Cituar nga
Vutë re një problem në këtë faqe? Raportojeni ose sugjeroni një korrigjim →