Testi i White për heteroskedasticitet
Testi i White, i prezantuar nga Halbert White në vitin 1980, është një test i përgjithshëm për heteroskedasticitetin që nuk bën supozime rreth formës funksionale të tij. Ai regresionon rezidualët e kualuar të OLS-së mbi regresorët, katrorët e tyre dhe produktet e tyre të kryqëzuara, kështu që mund të zbulojë heteroskedasticitetin e lidhur me ndonjë nga këto terma. E njëjta punim i vitit 1980 prezantoi gabimet standard ('White') të qëndrueshme ndaj heteroskedasticitetit, të cilat janë zgjidhja standard kur testi refuzon.
Lexoni metodën e plotë
Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Burimet
- White, H. (1980). A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817–838. DOI: 10.2307/1912934 ↗
Si ta citoni këtë faqe
ScholarGate. (2026, June 2). White Test for Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/sq/econometrics/white-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Testi Breusch-Pagan për heteroskedasticitetEkonometri↔ compare
- Regresioni me Mënyrën më të Vogël të Katrorëve (OLS)Ekonometri↔ compare
- Diferencat më të Vogla të Peshuara (WLS)Statistikë↔ compare
Cituar nga
Vutë re një problem në këtë faqe? Raportojeni ose sugjeroni një korrigjim →