Regression model
Regresioni me Mënyrën më të Vogël të Katrorëve (OLS)
Regresioni me Mënyrën më të Vogël të Katrorëve (OLS) është metoda klasike e regresionit linear që shpjegon një rezultat të vazhdueshëm si një kombinim linear i prediktorëve. Ajo vlerëson koeficientët duke minimizuar shumën e mbetjeve të katrorizuara, dhe nën supozimet Gauss-Markov këto vlerësime janë estimatorët më të mirë linearë të pakryer (BLUE).
Lexoni metodën e plotë
Vetëm për anëtarët
HyniHyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.
Harta e metodave
Lagjja e metodave të lidhura — zgjidhni një nyje për të eksploruar.
+141 të tjera
Burimet
- Wooldridge, J. M. (2019). Introductory Econometrics: A Modern Approach (7th ed.). Cengage Learning. ISBN: 978-1337558860
Si ta citoni këtë faqe
ScholarGate. (2026, June 1). Ordinary Least Squares Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/sq/econometrics/ols-regression
Cila metodë?
Vendoseni këtë metodë pranë të afërmeve të saj më të ngushta dhe lexojini krah për krah — biblioteka i shtron librat mbi tryezë; zgjedhja është e juaja.
- Regresioni LassoMësimi i makinës↔ krahaso
- Regresioni logjistikStatistika e hulumtimit↔ krahaso
- Model meefekteve fikse të të dhënave panelEkonometri↔ krahaso
- Regresioni kuantilEkonometri↔ krahaso
- Regresioni RidgeMësimi i makinës↔ krahaso
Cituar nga
Regresioni me dy-shkallëshe të minimizimit të katrorëve (2SLS / IV)Testi ARCH-LM për Grupimin e VolatilitetitTestet kufizash ARDL (Testet kufizash të autoregresionit me vonesë)ARFIMA: Modeli ARMA me diferencim fraksionarModel ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Vlerësuesi i Grupit të Mesatares së Zgjeruar (AMG)Regresioni Lineor BajesianRegresioni Multilinear BayesianoOLS Bayesiane (Regresioni Klasik i Minit të Karkasave Bayesiane)Modeli i Efekteve Rastësore BayesianRegresioni BajesianRegresioni Robust BayesianRegresioni Lineor i Thjeshtë BayesianVektori Autoregresiv Bayesian (BVAR)Regresioni BetaModeli portofoliosh Black-LittermanBota e bllokuar (Blloku lëvizës dhe Stacionar)Analiza e Pikës së ThyerjesTesti Breusch-Godfrey LM për Korrelacion SerialTesti Breusch-Pagan për heteroskedasticitetModeli i Çmimit të Kapitalit të Aseteve (CAPM)Algoritme zbulimi kauzal (PC, FCI, LiNGAM)Analiza Mediacës Kauzale (Efektet Direkte dhe Indirekte Natyrale)Estimatori Common Correlated Effects Mean Group (CCEMG)Modeli i Ekuilibrit të Përgjithshëm të Llogaritshëm (CGE)Testi Chow për Ndryshim StrukturorStandard Errors Robust ndaj KlasteraveIndeksi i KushtitAnaliza e Procesit të Kushtëzuar (Ndërmjetësimi i Moderuar)Parashikimi Konform për Parashikimin e Serive KohoreMetoda e Croston për Kërkesën IntermitenteDiferenca-në-Diferenca (Diff-in-Diff)Dizajni Diferencë-në-DiferencaEstimatimi i dyfishtë i qëndrueshëm (AIPW)Testi Durbin-Watson për AutokorrelacionEstimatori Dynamic Ordinary Least Squares (DOLS)Regresioni me rrjet elastikStudimi i Ngjarjes (CAR dhe BHAR)Modeli i Riskut me Shumë Faktorë (Fama-French, APT)Vektori Autoregresiv me Faktorë të Shtuar (FAVAR)Model meefektit të fiksuarModel meefektit fiks të panelitEstimatori FMOLS (Fully Modified OLS)OLS-Fourier (Minitë e Ordinuara të Dobive Fourier)WLS sipas Furierit (Pesha të Përshtatshme të Least Squares sipas Furierit)Regresioni Gamma (GLM)Modeli GARCH (Parashikimi i Volatilitetit)Modeli Linear i Përgjithshëm (GLM)Regresioni Gjeografikisht i Peshuar (GWR)Modeli Global i Gabimit Hapësinor (SEM)Vlerësimi me Metodën e Përgjithshme të Momenteve (GMM)Granger CausalityModeli HAR-RV i Volatilitetit të RealizuarTesti i specifikimit Hausman (FE vs RE)Model i Përzgjedhjes së Mostrës Heckman (Heckit / Tobit Tipi II)Robust (HC) Standard Errors ndaj HeteroskedasticitetitModeli Linear Hierarkik (HLM)Regresioni HuberModeli pengesë për të dhëna numerikeDiagnostikimi i ndikimit (Distanca e Cook, DFFITS, Levë)Modelet e normës së interesit (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Analiza e Serive Kohore të Ndërprera (ITS)Rikthimi me anashkrim (Jackknife Resampling)Interpolimi Hapësinor me KrigimRegresioni me Mesianin më të Vogël të Katrorëve (LMS)Regresioni me Mbetjet më të Vogla të Trimëzuara (LTS)Modelet e Rrezikut të Likuiditetit (Amihud, Roll, LOT)Modelet me kujtesë të gjatë (ARFIMA, FIGARCH)M-Estimatorët (Regresioni Robust)Vlerësimi i Devijimit Mesor Absolut (MAD)Modeli Markov me ndërrim regjimi (MS-AR / MS-VAR)Modeli Multiscale Geographically Weighted Regression (MGWR)Vlerësimi MM për Regresion RobustAnaliza e Moderimit (Interaksionit)Regresioni logjik multinomialRegresioni Linear Shumëfish ShumëvariatëshModeli Autoregresiv i Vonesës së Shpërndarë Jo-lineare (NARDL)Regresioni me binom negativStandard Errors HAC të Newey-WestModeli Autoregresiv me Vonesë Jolineare (NARDL)OLS jo-lineare (Minitë më të vogla të katrorëve jo-lineare)Minitë e Shumëzimit të Pjesëshëm të Peshuar (NWLS)Nonparametric Quantile RegressionRegresioni Logjistik i Renditur (Logit/Probit i Renditur)Regresioni Logjistik OrdinalRegresioni logjistik ordinal (Modeli i Shansit Proporcional)Tregtia me çifte (Arbitrazh Statistikor)Testet e ko-integrimit panel (Pedroni, Kao, Westerlund)Model meefekteve fikse të të dhënave panelOLS në panel (OLS i grumbulluar)Regresioni i Thjeshtë Linear i PanelitVektori Autoregresiv Panel (Panel VAR)Regresioni Poisson dhe Binomial NegativRegresioni PolinomialMbledhja e Mbledhur e Vlerësimit të Pjesëve të Thjeshta për të Dhënat e PanelitFaktorët kryesorë të rrezikutModeli probit i regresionitProphetRegresioni kuantilTestet Ramsey RESET për Formën FunksionaleModeli me Efektë të Rastit (Random Effects Model) për të Dhëna PaneliModeli me efekte rastësore (Random Effects Panel Model)Inferenca e Saktë e Randomizimit të FisheritRegresioni RANSACModeli me ndërrim regjimi sipas Markovit për Seritë FinanciareDizajni i Diskontinuitetit të Regresionit (RDD)Dizajni me Diskontinuitet Regresioni (RDD)Dizajni i Keqit të Regresionit (RKD)ANOVA robust (Welch & Mesatarja e Prerë)Korrelacioni Robust (Spearman, Kendall dhe Biweight)Robust Generalized Least Squares (Robust GLS)Testi Robust Hausman për SpecifikimRegresioni Logjistik RobustModel i përzier linear robustRegresioni i Shumëfishtë Linear RobustModeli Robuste Jolinear Autoregresiv me Vonesë të Shpërndarë (Robust NARDL)OLS Robust (OLS me Standard Errors Robustë)Regresioni Robust i KuantileveRegresioni robustRegresioni linear robust i thjeshtëAnaliza robuste e serive kohoreKatrorët më të vegjël të peshuar robust (Robust WLS)Estimatori S për Regresion RobustRegresionet duket se të papërafërta (SUR)Modeli Durbin Hapësinor (SDM)Modeli i Gabimit Hapësinor (SEM)Model i Vonesës Hapësinore (SAR / Autoregresiv Hapësinor)Modeli Hapësinor i Panelit (FE/RE)Regresioni Hapësinor (Modelet e Vonesës Hapësinore dhe Gabimit Hapësinor)Model Autoregresiv me Tranzicion të Lëmuar (STAR)Analiza Stokastike e Kufirit (SFA)OLS me Ndërprerje StrukturoreGMM Sistemi (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Matja e Rrezikut të Bishtit (Pragjet e Pritshme, Spektrale, Ekspektile)Estimatori Theil-SenMetoda ThetaTë-Treguesit të Minimizimit të Katrorëve (3SLS)Regresioni me pragOLS me parametra që ndryshojnë me kohën (TVP-OLS)Modeli Tobit i Regresionit të CensuruarTwo-Stage Least Squares (2SLS)Testimi i Vlerës në Rrezik (VaR)Modeli i Autoregresionit Vektorial (VAR)Faktori i Inflacionit të Variancës (VIF)Model i Korrigjimit të Gabimit Vektorial (VECM)Regresioni Robust Vektori-Vlerë (Welsch / Tukey Bisquare)Testi i White për heteroskedasticitetBootstrap i egër për inferencë në regresion
Vutë re një problem në këtë faqe? Raportojeni ose sugjeroni një korrigjim →