Testi CD i Pesaranit: Diagnostikimi i Varësisë ndërsektoriale për të dhënat e panelit
Testi CD i Pesaranit është një procedurë diagnostikuese e përgjithshme për zbulimin e varësisë ndërsektoriale në modelet e të dhënave të panelit. Zhvilluar nga M. Hashem Pesaran (2021), ai është i zbatueshëm si për panele të balancuara ashtu edhe për ato të paekuilibruara me N dhe T të mëdha, dhe ruan vlefshmërinë nën koeficientë të pjerrët heterogjenë. Testi është adoptuar gjerësisht në ekonominë empirike, financë dhe ekonomi politike si një kontroll paraprak para zgjedhjes së estimatorëve adekuatë ose testeve të rrënjës së njësisë për grupet e të dhënave të panelit.
Lexoni metodën e plotë
Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Burimet
- Pesaran, M. H. (2021). General diagnostic tests for cross-sectional dependence in panels. Empirical Economics, 60(1), 13–50. DOI: 10.1007/s00181-020-01875-7 ↗
Si ta citoni këtë faqe
ScholarGate. (2026, June 2). Pesaran Cross-Sectional Dependence (CD) Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sq/econometrics/pesaran-cd-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Testi Breusch-Godfrey LM për Korrelacion SerialEkonometri↔ compare
- Testi CIPSEkonometri↔ compare
- Test i Pavarësisë Sëreksionale të Lirë për të Dhënat PaneliEkonometri↔ compare
Cituar nga
Vutë re një problem në këtë faqe? Raportojeni ose sugjeroni një korrigjim →