Testi i kointegrimit (Johansen / Engle-Granger)
Testi i kointegrimit shqyrton nëse seritë kohore jostacionare, të cilat secila përmbajnë një rrënjë njësi, ndajnë një marrëdhënie ekuilibri afatgjatë të qëndrueshëm. Qasja e mbetjes me një ekuacion u prezantua nga Engle dhe Granger (1987) dhe qasja e rendit e bazuar në sistem nga Johansen (1988).
Lexoni metodën e plotë
Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+4 more
Burimet
- Johansen, S. (1988). Statistical Analysis of Cointegration Vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2-3), 231-254. DOI: 10.1016/0165-1889(88)90041-3 ↗
- Engle, R. F. & Granger, C. W. J. (1987). Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Si ta citoni këtë faqe
ScholarGate. (2026, June 1). Cointegration Test (Johansen / Engle-Granger). ScholarGate. https://scholargate.app/sq/econometrics/cointegration-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Testet kufizash ARDL (Testet kufizash të autoregresionit me vonesë)Ekonometri↔ compare
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometri↔ compare
- Granger CausalityEkonometri↔ compare
- Modeli i Autoregresionit Vektorial (VAR)Ekonometri↔ compare
- Model i Korrigjimit të Gabimit Vektorial (VECM)Ekonometri↔ compare
Cituar nga
Vutë re një problem në këtë faqe? Raportojeni ose sugjeroni një korrigjim →